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Probabilités – Loi de probabilité à densité – Exercices corrigés
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Sont abordés dans cette fiche : (cliquez sur l’exercice pour un accès direct)
Exercice 1 : densité de probabilité (fonction définie sur un intervalle)
Exercice 2 : densité de probabilité (fonction définie sur une réunion d’intervalles)
Exercice 3 : loi de probabilité à densité
Exercice 4 : variable aléatoire continue et calculs de probabilités
Exercice 5 : variable aléatoire continue et calcul de probabilité conditionnelle
Exercice 6 : espérance d'une variable aléatoire continue
Probabilités – Loi de probabilité à densité
Exercices corrigés
Probabilités – Loi de probabilité à densité – Exercices corrigés
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Montrer que la fonction définie sur [ ] par ( ) est une densité de probabilité sur [ ].
Rappel : Densité de probabilité
Soit un intervalle. On appelle densité de probabilité sur toute fonction continue et positive sur telle que :
∫ ( )
Remarque : Pour tous réels et tels que , on a :
Si [ ], alors ∫ ( )
∫ ( )
Si [ [, alors ∫ ( )
∫ ( )
Si ] ], alors ∫ ( )
∫ ( )
Soit la fonction définie sur [ ] par ( ) .
1) Etudions la continuité de la fonction sur [ ].
est le produit du réel par la fonction carré, continue sur , donc continue sur [ ]. Par conséquent, est
continue sur [ ].
2) Etudions le signe de la fonction sur [ ].
Pour tout [ ], . Par conséquent, est positive sur [ ], comme étant le produit de deux
nombres positifs.
3) Vérifions que ∫ ( )
∫ ( )
∫
∫
[
]
(
)
De ces trois résultats, il découle que une densité de probabilité sur [ ].
Exercice 1 (1 question) Niveau : facile
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Préciser si la fonction définie par ( ) { [
]
] ]
est une densité de probabilité sur [ ].
1) Etudions la continuité de la fonction sur [ ].
D’une part, sur [ [, ( ) . Sur cet intervalle, est une fonction affine ; elle est donc continue.
D’autre part, sur ] ], ( ) . Sur cet intervalle, est une fonction affine ; elle est donc continue.
Par conséquent, est continue sur [ [ ]
].
Rappel : Continuité d’une fonction en un point
Soit une fonction définie sur et soit .
est continue en si et seulement si a une limite en égale à ( ), c’est-à-dire si et seulement si
( ) ( ). En particulier est continue en si et seulement si
( )
( ) ( ).
Remarque :
On note indifféremment la limite à gauche de la fonction en :
( ) ou
( ).
On note indifféremment la limite à droite de la fonction en :
( ) ou
( ).
Enfin,
( )
( )
et
( )
( )
.
Par conséquent,
( )
( ). Autrement dit, est continue en
.
En définitive, est continue sur [ ].
2) Etudions le signe de la fonction sur [ ].
D’une part, sur [ ], est une fonction affine de taux d’accroissement positif. Elle est donc croissante.
Ainsi, , c’est-à-dire ( ).
Exercice 2 (1 question) Niveau : moyen
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D’autre part, sur ] ], est une fonction affine de taux d’accroissement négatif. Elle est donc décroissante.
Ainsi, , c’est-à-dire ( ).
En définitive, est positive sur [ ].
3) Vérifions si ∫ ( )
Rappel : Relation de Chasles
Soit une fonction continue sur un intervalle . Pour tous nombres réels , et de tels que ,
∫ ( )
∫ ( )
∫ ( )
En utilisant la relation de Chasles, on a :
∫ ( )
∫ ( )
∫ ( )
∫ ( )
∫ ( )
[ ]
[
]
(
)
( ) (
) (
( )
)
Autrement dit, ∫ ( )
En tenant compte de ce dernier résultat, la fonction ne peut pas être une densité de probabilité sur [ ].
Remarque importante :
On pouvait également représenter la fonction dans un repère orthonormé ( ) et observer que l’aire du
domaine situé entre la courbe représentative de , l’axe des abscisses et les droites d’équation et
était supérieure à une unité d’aire.
Etape 1 :
Etape 2 :
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Etape 3 :
Etape 4 :
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Indiquer, pour chacune des quatre fonctions représentées ci-dessous, si elle peut être une fonction de densité
de probabilité sur l’intervalle donné.
1) [ ]
2) [ ]
3) [ ]
4) [ ]
Rappel : Loi de probabilité à densité
Soit une variable aléatoire continue à valeurs dans un intervalle et soit une densité de probabilité sur .
Dire que est la loi de probabilité de densité de signifie que, pour tout intervalle , la probabilité
( ) est égale à l’aire du domaine { ( ) ( )}.
Remarque : Pour tous réels et tels que , on a :
Si [ ], alors ( ) ∫ ( )
Si [ [, alors ( )
∫ ( )
Si ] ], alors ( )
∫ ( )
Exercice 3 (1 question) Niveau : facile
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1)
La fonction représentée peut être une densité
de probabilité sur [ ] car :
est continue sur [ ] est positive sur [ ]
∫ ( )
Remarque : La fonction représentée est définie sur [ ] par ( ) { [ ] [ ]
.
2)
La fonction représentée peut être une densité
de probabilité sur [ ] car :
est continue sur [ ] est positive sur [ ]
∫ ( )
Remarque : La fonction représentée est définie sur [ ] par ( ) .
3)
La fonction représentée ne peut pas être une
densité de probabilité sur [ ] car :
Même si est continue sur [ ] Et même si est positive sur [ ]
∫ ( )
Remarque : La fonction représentée est définie sur [ ] par ( ) .
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4)
La fonction représentée ne peut pas être une
densité de probabilité sur [ ] car :
Même si est continue sur [ ] n’est pas positive sur [ ]
∫ ( )
Remarque : La fonction représentée est définie sur [ ] par ( ) .
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Soit la fonction définie sur [ [ par ( )
.
1) Montrer que est une densité de probabilité sur [ [.
Soit une variable aléatoire telle que ( ) [ [ et dont la loi de probabilité admet comme densité.
2) Calculer ( ).
3) Calculer ( ).
1) Montrons que est une densité de probabilité sur [ [.
Rappel : Limite de la composée de deux fonctions
, et désignent des réels, ou . et sont deux fonctions.
Si
( ) et si
( ) , alors on a :
( )( )
( ) .
La fonction est la composée de la fonction , continue sur [ [, par la fonction
,
continue sur ([ [) [ [. Par conséquent, est continue sur [ [.
Par ailleurs, pour tout [ [, . est donc le quotient de deux nombres positifs. Par conséquent,
est positive sur [ [.
Enfin, on a :
∫ ( )
∫
[
]
(
(
))
(
)
Or,
et
( ) donc, d’après le théorème sur la limite de la composée de deux
fonctions,
( )
( ) . Par conséquent, par somme des limites,
(
) ,
c’est-à-dire :
∫ ( )
De ces trois résultats, il vient que est une densité de probabilité sur [ [.
Exercice 4 (3 questions) Niveau : moyen
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( ) ( )
( ( ))
( )
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2) Calculons ( ).
( ) ∫ ( )
∫
[
]
(
)
3) Calculons ( ).
Les événements ( ) et ( ) sont deux événements contraires. Par conséquent, il vient que :
( ) ( ) ∫ ( )
∫
[
]
[
]
Remarque : On pouvait également utiliser la méthode suivante.
( )
∫ ( )
∫
[
]
(
(
))
(
)
Or,
et
( ) donc, d’après le théorème sur la limite de la composée de deux
fonctions,
( )
( ) . Par conséquent, par somme des limites,
(
)
,
c’est-à-dire ( )
.
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est une variable aléatoire suivant une loi de probabilité de densité définie sur [ ] par ( )
.
1) Déterminer la valeur du réel .
2) Montrer que ( ) est un nombre rationnel.
3) Calculer ( )( ).
1) Déterminons la valeur du réel .
Tout d’abord, remarquons que est une fonction continue sur [ ] comme étant le produit du réel par la
fonction inverse, continue sur [ ]. Remarquons par ailleurs que est positive sur [ ] si et
seulement si . Enfin, la variable aléatoire suit une loi de probabilité de densité définie sur [ ] si
et seulement si :
∫ ( )
∫
∫
[ ]
( )
( ) ( ( ))
Finalement, suit une loi de probabilité de densité définie par ( )
sur [ ].
2) Montrons que ( ) est un nombre rationnel.
( ) ∫ ( )
∫
∫
[ ]
( )
( )
( ) est bien un nombre rationnel.
3) Calculons ( )( ).
Rappel : Probabilités conditionnelles (conditionnement par un événement)
Soit une loi de probabilité définie sur un ensemble . Soient et deux événements tels que ( ) .
La probabilité de l’événement sachant l’événement , notée ( ), est définie par :
( ) ( )
( )
( )( ) (( ) ( ))
( ) ( )
( ) ∫
∫
∫
∫
[ ]
[ ]
( )
Exercice 5 (3 questions) Niveau : moyen
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Soit un réel et soit la fonction définie sur [ ] par ( ) ( ).
1) Déterminer de sorte que soit une densité de probabilité sur [ ].
est une variable aléatoire qui suit la loi de densité de probabilité .
2) Calculer l’espérance de .
1) Déterminons de sorte que la fonction , définie sur [ ] par ( ) ( ), soit une densité
de probabilité sur [ ].
Tout d’abord, notons que la fonction est continue sur [ ] comme étant la composée de la fonction carré
, continue sur , par la fonction affine ( ), continue sur ( ) .
Par ailleurs, pour tout [ ], . D’où . Ainsi, ( ) si et seulement si
.
Enfin, est une densité de probabilité sur [ ] si et seulement si :
∫ ( )
∫ ( )
[
]
(
(
( )
))
(
)
Par conséquent, est une densité de probabilité sur [ ] si et seulement si ( ) ( ).
2) Calculons l’espérance de .
Rappel : Espérance d’une variable aléatoire continue
L’espérance d’une variable aléatoire continue de densité sur un intervalle est le nombre réel :
( ) ∫ ( )
( ) ∫ ( )
∫ (
( ))
∫ ( )
∫ ( )
[
]
(
(
( )
( )
))
(
)
Exercice 6 (2 questions) Niveau : moyen
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