Options, futures et autres drivs : Table des matires Le fonctionnement des marchs de futures Les stratgies de couverture par les contrats futures Les marchs de taux d'intrt La dtermination des prix forward et des prix futures Les futures des taux d'intrt Les swaps Le fonctionnement des marchs d'options Les proprits des options sur actions Les stratgies d'changes impliquant des options Les arbres binomiaux Processus de Wiener et lemme d'It Le modle de Black, Scholes et Merton Les options sur indices, devises et contrats futures Les lettres grecques Les courbes de volatilit Les procdures numriques Value at Risk L'estimation des volatilits et des corrlations Le risque de crdit Les drivs de crdit Les options exotiques Les drivs climatiques, d'nergie et d'assurance Modles et mthodes numriques avancs Martingales, changements de mesure et de numraire Les drivs de taux : les modles de march standard Ajustement de convexit, ajustements temporels et quantos Les drivs de taux : la modlisation du taux court Les drivs de taux : les modles HJM et LMM Retour sur les swaps Les options relles Les msaventures des marchs d'actifs drivs et les leons en tirer

Finance de march. Table des matires Instruments de base Mathmatiques financires de base : taux d'intrt, actualisation, crdits Le march montaire et son compartiment interbancaire Les marchs obligatoires Introduction l'analyse des risques de taux et de crdit La structure par termes des taux d'intrt Instruments vanille taux flottant et swaps Les actions, les bourses d'actions et les indices boursiers

LES CONTRATS A TERME ET LES OPTIONS

Les oprations et les contrats terme Prsentation gnrale, relations de parit, concepts fondamentaux et valuation par le modle binomial Les modles en temps continu Les stratgies de portefeuilles d'options ; outils et mthodes Options amricaines et mthodes numriques Les options exotiques Marchs terme Instruments de taux : valuation avec le modle BSM Modlisation des taux et options sur taux Elments de calcul stochastiques Introduction la finance mathmatique Le modle variables d'tat et l'quation aux drives partielles d'valuation

THEORIE ET GESTION DES PORTEFEUILLES

Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique Le modle d'quilibre des actifs financiers Modle d'valuation par arbitrage et modles multi-facteurs L'allocation stratgique de portefeuille La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs

LA GESTION DES RISQUES, LE RISQUE DE CREDIT ET LES DERIVES DE CREDIT

Simulations de Monte Carlo L'valuation du risque de crdit : analyse empirique et modlisation La gestion du risque de crdit Les instruments financiers de transfert du risque de crdit : titrisation et drivs de crdit