l’assurance, source de connaissance sur la sinistralité

Mercredi 12 juin 2013, AG de l’AFPS

Michel LUZI

L’assurance, source de connaissance sur la sinistralité

des évènements naturels

2

Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI

Les risques naturels en France

Segmentation des risques

Le Régime des Catastrophes Naturelles

Dommages ayant pour cause déterminante, l’intensité anormale d’un agent naturel, principalement :

- inondation

- sécheresse

- tremblement de terre

- éruption volcanique

- certains effets du vent en Outre-Mer Xynthia

Les autres événements

- tempête

- grêle

- neige

- gel

3



Le Régime des Catastrophes Naturelles

La loi n° 82600 du 13 juillet 1982 impose de garantir en Cat.Nat. tous les risques couverts en dommages.

Le prix de la garantie est également imposé. Il est actuellement de 12% des primes dommages.

L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel.

Si les principes généraux sont restés stables, avec le temps certains aménagements ont été apportés (couverture de certains effets du vent Outre-Mer, introduction de franchises locales, augmentations du taux).

4



Les autres évènements naturels TGN

La loi du 25 juin 1990 impose de garantir en tempête tous les risques couverts en dommages.

Contrairement aux Cat.Nat., le tarif est libre.

Cotisations 2010

5



Les sinistres observés

Répartition des sinistres :

Podium des garanties sinistrées

1) Tempête

2) Inondation

3) Sécheresse

Base 1984 à 2010

Mais une restitution partiellement biaisée…

6



Les sinistres observés

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

cru

e S

ein

e

cru

e R

hône

Actuel

Observations des 29 dernières années

Références

crues

historiques

Intensité : des évènements individuels pouvant représenter 1 an de prime

Volatilité : des charges très variables d’une année à l’autre

Période limitée : selon la période retenue, les résultats varient sensiblement

Les résultats peuvent être sensibles à la période d’observation

7



Les sinistres versés au régime Cat.Nat.

Les principaux évènements de la période, sont liés aux inondations et à la sécheresse.

La seule exception concerne le cyclone « Dean » aux Antilles.

Le fait de regrouper plusieurs années pour la subsidence biaise un peu la présentation des résultats.

8




En fréquence, on constate que les séismes restent marginaux et pour les évènements observés, sur la période, les coûts relativement faibles.

9




Inondation :

Des indicateurs sur la base des communes.

Fréquences Coûts Reconnaissances CatNat

10




Sécheresse :

Une information par année de survenance des fréquences et des coûts.

Des cartes par département.

11



Les sinistres TGN

Les tempêtes représentent la majeure partie des coûts.

3 années se détachent nettement 1999, 1990, 2009.

En plus d’une actualisation sur les coûts, il faudrait tenir compte de l’évolution du parc et de la diffusion de la garantie tempête dans le temps. Avant 1990, la garantie n’était pas obligatoire.

12



A quoi servent ces informations, aux assureurs

Les 2 interrogations fondamentales concernent :

La tarification :

La solvabilité (ou risque de ruine) :

Selon les critères les plus appropriés, quel est le juste prix à faire payer pour chaque contrat ?

Quelles informations utiliser ? Quels critères retenir ? Quelle robustesse des résultats ?

Quelle volatilité observe-t-on sur les résultats ?

Une année spécialement défavorable peut-elle entraîner la faillite de la compagnie ?

Dispose-t-on de moyens pour limiter ce risque ?

13



TEMPETE La tarification

Quels coûts globaux ?

Des résultats dépendant des règles d’actualisation, de la période de retour retenue pour 1999, du choix de la période retenue (depuis 1982).

14



TEMPETE La tarification

Quelles segmentations ? Tous les risques ne présentent pas la même exposition

15



TEMPETE

La tarification Quels impacts géographiques ?

La carte des vents moyens montre des différences sur le territoire

La carte des sensibilités de la fréquence des sinistres montre des différences significatives

16



solvabilité

Les principes généraux On utilise plus la distribution que la moyenne

0 x

P (R) = x

m

Bénéfice moyen

s

P (R s) = a

Risque de capital

Résultat = Primes – Frais - Sinistres

17



solvabilité

Les principes généraux Plus le seuil est faible, plus le niveau de confiance est important

0 x

P (R) = x

s s’

P (s’) < P (s)

Niveau de

confiance

AAA AA A

s’’

Un seuil de 0,5% correspond à un événement pouvant se produire tous les 200 ans.

18



Niveau de

confiance

Les fragilités

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0

14

,1

28

,2

42

,3

56

,4

70

,5

84

,6

98

,7

11

3

12

7

14

1

15

5

16

9

18

3

19

7

21

1

22

6

24

0

25

4

26

8

28

2

29

6

31

0

32

4

33

8

35

3

36

7

38

1

39

5

40

9

42

3

43

7

45

1

S 3

S 4

B as e0,1% 0,01%

1% 0,01%

1% 0,1%

1%

0,01%

0,01%

solvabilité

19



Niveau de

confiance

La réassurance solvabilité

Mo

nta

nt

de

l’évè

nem

ent

Sinistres individuels

Les formes de couvertures

20



Niveau de

confiance

solvabilité Impacts sur le résultat net

Exemple avec un stop-loss

0 x m s Résultat = Primes – Frais - Sinistres

m’

Résultat = Primes – Frais – Sinistres – Prime cédée + Sinistres cédés

s’

Conséquences : - réduction du bénéfice moyen (m – m’)

- limitation du niveau de perte à un niveau sensiblement inférieur (s’)

21



Le travail sur des phénomènes de très forte intensité et de très faible fréquence nécessite d’utiliser des bases historiques très longues.

Par ailleurs, les modifications régulières des portefeuilles des diverses compagnies d’assurance imposent d’utiliser des lois d’actualisation qui doivent être plus ou moins appropriées à chaque société.

Au mieux, on peut espérer récupérer des historiques sur 30/40 ans. Il faudrait disposer de 300/400 ans, de plus dans les mêmes conditions.

Certaines solutions météorologiques sont proposées pour contourner ces difficultés.

Limites des données assureurs

22



TEMPETE Les modèles météorologiques

Les principes généraux

23




Quelques résultats

La prime pure moyenne

Dispersion annuelle de charge

Influence géographique

C

2 C

?

Modèle

Gross

Cie

CieC

2 C

C

2 C

?

Modèle

Gross

Cie

Cie

Référence FFSA

24




Pourquoi de tels écarts ?

Certains modèles prétendent utiliser un catalogue de 18.000 évènements pour les tempêtes en France.

Chaque évènement se caractérise par :

- Une trajectoire

- Des vitesses du vent en chaque point

- Une fréquence de survenance de l’évènement

1/100.000 ans pour les moins fréquents

Le catalogue des aléas

Côté observation, en faisant de très gros efforts, on peut espérer récupérer des historiques sur 40 ans avec une quinzaine d’évènements en moyenne par an.

Il faut donc être créatif pour passer de 600 observations à 18.000 évènements.

25





La fonction d’endommagement

26





En fait, aucun de nos dossiers sinistres ne mentionne la vitesse du vent ou le taux d’endommagement.

Pour les approcher, il est indispensable de passer par des traitements plus ou moins précis.

Avec la carte ci-contre, qui présente les taux d’endommagement des forêts, on constate le degré de précision avec lequel il faudrait travailler. Difficilement envisageable.

La fonction d’endommagement

27




Pourquoi de tels écarts ? La fonction d’endommagement

Lorsque l’on essaie de comparer un indicateur tempête basé sur les vitesses de vent pondérées par le territoire touché avec les sinistres enregistrés, les résultats ne sont pas évidents.

28



Régime Cat Nat Tarification

Tarif imposé par la Loi pour l’ensemble des garanties

La question ne se pose pas pour les assureurs.

La loi impose un taux unique appliqué aux primes dommages.

Une évolution est en projet pour différencier le taux de prime en fonction de l’exposition, pour un nombre très limité de risques.

Des difficultés de mise en application sont à prévoir, dans la mesure où, pour l’instant, il n’existe pas une cartographie complète et homogène sur l’ensemble du territoire avec un niveau de finesse suffisant pour appliquer des discriminations pertinentes.

29



Régime Cat Nat Solvabilité

Une couverture très efficace pour limiter l’exposition

Les couvertures de réassurance proposées par la CCR avec la garantie de l’Etat constituent un moyen de protection très efficace. Il permet à chaque assureur de connaître son exposition maximale annuelle pour l’ensemble des garanties prises en charge par le régime.

Pour une Cie avec 1,12 Mds € de primes dont 120 M€ en Cat’Nat (8,5% du marché), l’exposition maximale nette annuelle est de 120 M€.

Au brut, sur un événement majeur de 10 Mds € au niveau du marché, la charge serait de 850 M€.

30



Les séismes

Problème pour les assureurs

Garantie prise en charge par le régime Cat’Nat.

Monaco n’est pas en France, la principauté est donc exclue du régime Cat’Nat.

Par contre, les risques situés à Monaco sont souscrits par les assureurs français.

Se pose alors le problème de l’exposition de ces risques, surtout en cas de tremblement de terre.

31


Merci pour votre attention

l’assurance, source de connaissance sur la sinistralité

Documents