Optimisation

SImulation

RIsques et

Statistiques

Pour les marchés de l’énergie

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EDF R&D

Chiffres clés et organisation

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Budget 2007 de la R&D : 375 M€

Managementd’énergies

8 %

Transverse 13 %

Production50 %

Réseaux et environnement

11 %

Développementcommercial

18 %

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Les femmes et les hommes de la R&D

Environ 2 000 personnes

78% de cadres

300 docteurs

200 doctorants

150 chercheurs enseignant dans les Universités et Grandes Écoles

Chatou

RenardièresClamart

Karlsruhe (D)

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Le département OSIRIS

Optimisation, SImulation, RIsques et

Statistiques pour les Marchés de l’Energie

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Management d’énergie

Décisions d’investissement

Arbitragesmarchés

Placement entretien nucléaire

Entretien THF, H2O

Plans de production

Gestion des stocks (H2O, Nucléaire, GIC, …)

Stratégie d’utilisation des Effacements et contrats gaz

Effacements, nominationsStructuration des

offres clients

Evolution LT de lademande

Aléa offre

Aléa demande

Court terme1 heure – 1 jour

Long terme20-50 ans

Moyen terme1-5 ans

Redéclarations IJ

Approvisionnementscombustibles

Prévisions de consommations

Valorisationdes flexibilités

P = D

Contrôle et gestionDes risques marchés

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Compétences R&D et Management d’Energies

Gestion deportefeuille

Optimisationde portefeuille

Structuration deportefeuille

Gestion des risques de marchés

Statistiques, probabilités, prévisions de consommation

Mathématiques financière, Optimisation, gestion des risques,

Optimisation, production électrique,logistique gazière

Optimisation, économie quantitative,marchés d’énergie, économétrie

Une compétence commune : l’informatique

Prévision deconsommations

Marchés d’énergie et aléas

Statistiques, optimisation, Économétrie, marchés d’énergie

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Des compétences disciplinaires au service d’autres problématiques…

Planification des Tâches dans les arrêts du nucléaires, radioprotection, terminaux GNL, …

Traitement des flux de données, techniques de sondages, …

Gestion actifs/passifs pour le démantèlement duNucléaire, gestion de la dette, des retraites, …

Statistiques, probabilités

Mathématiques financière, gestion des risques,

OptimisationRecherche Opérationnelle

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Nos activités

Activités d’Études

Mesures d’impact liées à des ruptures réglementaires, contraintes environnementales, etc.

Évaluations d’enjeux économiques lors de changements de modélisation

Analyses technico-économiques d’investissements en moyens de production, de stockage, etc.

Informatique

Maintien en condition opérationnelle des logiciels développés

Support aux utilisateurs des entités opérationnelles

Calcul haute performance (parallélisme, cluster,…)

Développement de maquettes, prototypes et logiciels industriels.

Activités Scientifiques

Mises au point de méthodesmathématiques nouvelles Améliorations algorithmiques etméthodologiques des outils

existantsPartenariats universitaires, encadrements de thèsesPublications dans des revues etconférences scientifiques

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R37 R39

R3. OSIRIS

Chef de Département DéléguéChef de Département

Yannick JACQUEMART

Laboratoire Finance et Marchés de l’Énergie

René AID

Projet Market Lab

Henri PRIMARD

R31

Julien MARTIN

R32 R33 R36 R35

Portefeuille àLong-Terme et

SI d’études

Marchés d’Energieet Aléas

Gestion des Risques

Marché et Valorisation

Gestion MT de

Portefeuille

Gestion CT deportefeuille etmodélisation

H20

Prévisions de consommation

CT / MT

BertrandVIGNAL

Cédric LEONARD

TimothéeDENIS

Jean-MarcLUEL

RégisMAURIER

Méthodes, Modèles et

Outilsd’optimisation

Sandrine CHAROUSSET

Notre organisation

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R33 : Gestion des risques marché et valorisation

MISSIONS

Fournir aux entités opérationnelles des méthodes et des outils pour valoriser leurs portefeuilles d’actifs (physiques, financiers et contrats clients) et mesurer leur risque lié à la variation des prix sur les marchés d’énergie (électricité, pétrole, gaz, CO2)

Analyser et proposer des stratégies de gestion des risques adaptées à l’entreprise et à l’environnement dans laquelle elle se situe

Recherche amont en mathématiques financières pour mettre au point les méthodologies de demain de valorisation et de gestion du risque

Chef de groupe : Cédric LÉONARD

+33.1.47.65.53.25 – cedric.leonard@edf.fr

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Annexes

Les autres groupes d’Osiris

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R31 : Portefeuille à Long-Terme et SI d’études

MISSIONS

Réaliser des études pour préparer les méthodologies de demain pour les choix d’investissements en environnement concurrentiel et la valorisation de mix énergétiques en rupture forte d’un point de vue réglementaires, économiques et environnementales

Travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs de la R&D et opérationnels sur les problématiques de régulation et de construction de corps d’hypothèses long-terme pour les secteurs de l’électricité et du gaz en Europe

Définir et mettre en place un système d’information d’étude adapté à la complexité des processus d’études LT, au bénéfice des besoins d’études R&D et de ses clients

Chef de groupe : Julien MARTIN +33.1.47.65.15.21 – julien2.martin@edf.fr

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R32 : Marchés d’énergie et Aléas

MISSIONS

Analyser les aléas (hors consommation) impactant la chaîne de décision, les modéliser/simuler et les prendre en compte dans les modèles d’aide à la décision

Fournir aux entités opérationnelles des modèles économiques d’analyse des marchés de l’énergie (électricité, charbon, uranium, etc.) adaptés aux décisions d’investissement

Analyser, comprendre et expliquer le comportement des marchés de l’électricité, du gaz et des combustibles et des prix qui s’y forment

Développer les outils d’analyse et les modèles économétriques de simulation des prix à toutes les échelles de temps (prix spot et prix à terme)

Chef de groupe : Bertrand VIGNAL +33.1.47.65.55.79 - bertrand.vignal@edf.fr

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R35 : Gestion moyen terme de portefeuille

MISSIONS

Fournir aux entités opérationnelles des outils pour la gestion prévisionnelle de la production à différents horizons de temps (de l’hebdomadaire au pluri-annuel = 5 ans)

Développement et maintien en condition opérationnelles des outils de gestion de l’équilibre offre-demande, du placement des arrêts des centrales nucléaires et de la logistique gazière.

Anticiper les évolutions du contexte des marchés électriques, des processus de gestion, des méthodologies d’optimisation et de modélisation pour être force de proposition dans l’évolution des besoins fonctionnels du futur.

Chef de groupe : Timothée DENIS +33.1.47.65.40.44 – timothee.denis@edf.fr

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R36 : Méthodes, modèles et outils d’optimisation

MISSIONS

Développer et maintenir les outils/modèles d’optimisation pour les métiers, dans le cadre des projets métier. Définir le cadre et mettre en œuvre la politique outil du département.

Connaître le panorama des méthodes d’optimisation applicables au ME, mettre en œuvre les bonnes méthodes pour les besoins des projets métier, anticiper les méthodes de demain pour les besoins de demain.

Être un pôle de compétence en optimisation identifié et reconnu de la R&D au service de l’ensemble des problématiques d’optimisation / Recherche Opérationnelle d’EDF.

Chef de groupe : Sandrine CHAROUSSET +33.1.47.65.36.03 – sandrine.charousset@edf.fr

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R37 : Gestion court terme de production et modélisations H2O

MISSIONS

Fournir aux entités opérationnelles des outils de gestion des vallées hydrauliques et de gestion court terme de la production (journalier, infra-journalier) en France

Assurer le maintien en condition opérationnelle de ces outils et exprimer les besoins métier pour les travaux méthodologiques

Être un centre d’expertise sur la gestion de portefeuille court-terme : ses enjeux, les pratiques internationales, et ses évolutions

Chef de groupe : Jean-Marc LUEL

+33.1.47.65.58.17 – jean-marc.luel@edf.fr

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R39 : Prévisions de consommation court terme et moyen terme

MISSIONS

Fournir à l’Entreprise (DOAAT, DC, EDF-T, ERD, agrégateurs Europe et filiales) des méthodes et outils de prévision de consommation électriques et gaz adaptés aux besoins possibles dans le contexte en évolution.

Réaliser des études, développer des outils et des méthodes pour améliorer les prévisions, en liaison avec les utilisateurs et avec les évolutions en matière de modélisation statistique

Anticiper les changements des usages de l’électricité et du contexte énergétique et développer l’expertise de ces impacts sur la consommation

Chef de groupe : Régis MAURIER+33.1.47.65.46.10 – regis.maurier@edf.fr

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Le projet Market-Lab

MISSIONS

Doter EDF R&D d’un environnement informatique moderne et fédérateur pour la réalisation d’études complexes sur les marchés d’énergies.

Capitaliser les données utiles à la réalisation des études (météo, consommations, plannings de production…) et les mettre à disposition des utilisateurs de manière sécurisée

Fournir un accès transparent à des calculateurs parallèles sur des machines distantes (Windows, Linux, Solaris, AIX, et sur les Clusters)

Chef de projet : Henri PRIMARD

+33.1.47.65.31.23 – henri.primard@edf.fr

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Le laboratoire Finance des Marchés d’Energies Structure commune Dauphine-CREST-EDF

MISSIONS

Appui à la gestion des compétences du département OSIRIS, appuyé avec des partenaires de haut niveau en finance quantitative,

Etre leader sur les questions de gestion des risques pour les marchés d’énergies et aider à la construction d’une vision articulée de la gestion des risques financiers du groupe EDF

Pousser à la définition de standards de gestion des risques financiers adaptés au secteur de l’énergie

Directeur : René AÏD+33.1.47.65.46.86 – rene.aid@edf.fr