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exemple de score
proportion / concentration
Variation entre le plus haut et l’ouverture > 0.8%
période explicative
Historique d’un cours
modèle à 20 variables :
• KI (performance) : 67,5%
• KR (robustesse) : 99,5%
sur le premier vingtile :• 19 750 cotations • gain : 2,6• % de cotations gagnantes : 67%• part des cotations gagnantes : 13%
sur le premier centile :• 3 950 cotations • gain : 2,8• % de cotations gagnantes : 72,6%• part des cotations gagnantes : 2,8%
Périmètre du score :
• cotations journalières des actions françaises depuis le 1er juillet 2007
• soit 395 000 cotations
• 25,8% de ces cotations journalières auront une variation le lendemain entre le cours d’ouverture et le plus haut
supérieure à 0.8%
% des cotations(classé par ordre de score décroissant)
J+1%
de
la c
ible
profil moyen des cotations gagnantes contribution au modèle
Pourcentage de variation entre le plus haut et le plus bas 3 jours auparavant supérieure à 2% (34%) La bougie du jour est différente d’un doji ( 9%) Pourcentage de variation entre le plus haut et l’ouverture du jour supérieure à 1,8% ( 5%) Pourcentage de variation entre le plus haut et la clôture du jour supérieure à 3.7% ( 5%) Pourcentage de variation entre le plus haut et le plus bas du jour supérieure à 3.5% ( 5%) Le cours de clôture est différent du plus haut intraday il y a 5 jours ( 4%) Pourcentage de variation entre l’ouverture et le plus bas du jour supérieure à 1.5% ( 3%) Pourcentage de variation entre le plus haut et le plus bas 4 jours auparavant supérieure à 2.9% ( 3%) Pourcentage de variation entre le plus haut et l’ouverture 4 jours auparavant supérieure à 1.1% ( 3%)
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