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avril 22 20:122013
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par Bastien
Backtester une stratégie de trading sous ProRealTime (ProBackTest)
Bonjour à tous,
Nous allons découvrir dans cette article comment backtester une stratégie de trading sous ProRealTime grâce à
ProBackTest.
CAHIER DES CHARGES
La stratégie de trading aura un fonctionnement très simple :
- Achat : Moyenne mobile lente passe en dessous de la moyenne mobile rapide.
- Vente : Moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne mobile lente.
Vous pouvez retrouver comment construire un indicateur pour cette stratégie ici : Créer un indicateur de croisement de
moyennes mobiles sur prorealtime
ACCÉDER À PROBACKTEST
1) Cliquer sur cette icône sur le
2) Ensuite sur ProBackTest & ProInvest AutoTrading
3) Puis sur « Créer »
4) Et pour arriver aux lignes de code cliquez sur « Création par programmation »
ALLEZ! PROGRAMMONS NOTRE EA
Tout d’abord il faut donner un nom à notre « BackTest ». Le champ se situe en haut de la fenêtre :
Vous remarquerez que la fenêtre où va se situer notre programme est déjà pré-remplie. Nous allons juste créer nos
conditions.
Commençons par récupérer les valeurs de l’indicateur à utiliser, ici la moyenne mobile.
Puis nous allons gérer nos entrées :
Si nous ne sommes pas présent sur le marché et qu’une condition d’achat est détectée alors nous achèterons 1 contrat :
BACKTESTER UNE STRATÉGIE DETRADING SOUS PROREALTIME(PROBACKTEST)
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Si nous sommes présent sur le marché et qu’une condition de vente est rencontrée alors nous fermons la position
acheteuse :
Nous procédons de la même manière pour les positions vendeuses :
Le code de la stratégie de trading est enfin prêt! Mais il manque à définir les variables sur lesquelles nous pouvons
« jouer » : PeriodeRapide et PeriodeLente
Pour déclarer au module ProBackTest que nous voulons optimiser ces variables il faut les ajouter dans la partie prévue à
cet effet :
C’est exactement la même chose que dans l’article : Créer un indicateur de croisement de moyennes mobiles sur
prorealtime
CONCLUSION
CODE
a = ExponentialAverage[PeriodeRapide](Close)
b = ExponentialAverage[PeriodeLente](Close)
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND a CROSSES OVER b THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
If LongOnMarket AND a CROSSES UNDER b THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND a CROSSES UNDER b THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
IF ShortOnMarket AND a CROSSES OVER b THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici
EXECUTION
Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Backtester mon système de trading ».
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