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CAMPAGNE D’HABILITATIONCONTRAT 2004-2007

1 - FICHE D’IDENTITE

Etablissement : UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Composante principale : Laboratoire J-A. Dieudonné, UMR 6621 -- UFR Sciences NICE

Composante associée :

Etablissement cohabilité :

Domaine de Formation : Sciences et Technologies

Intitulé du diplôme : MASTER

Mention : MASS (Mathématiques et Applications aux Sciences Sociales)

N° d’habilitation : 915192

Secteurs de référence (code sise) : 71300 (MASS) ; 11002 (Mathématiques) ; 15000 (Informatique) ;71100 (Economie) ; 72000 (Gestion) ; 58000 (Sociologie)

Localisation des enseignements : UFR Sciences (Parc Valrose 06108 NICE CEDEX 2)

Date d’ouverture de la formation : septembre 2004

Responsable de la formation (Nom, qualité, section CNU, tél, fax, e-mail) :Yannick BARAUD , Professeur, 26ème section,tél : 0492076253 , fax : 0493517974baraud@math.unice.fr

Responsables coordination pédagogique :Michel Miniconi , MdC, 25ème section , 0492076471 , fax 0493517974 , miniconi@math.unice.frDaniela Soubiran-Zone , MdC, 25ème section , 0492076491 , fax 0493517974 , zone@unice.fr

Place de la formation dans l'offre globale de formation : formation à la modélisation mathématique(optimisation, théorie des jeux, statistique, probabilités) et à certains aspects de la gestion du risque, envue de ses applications aux sciences économiques, avec des ouvertures vers d’autres sciences humaines(sociologie, dans un premier temps) ainsi qu’aux sciences de l’environnement (collaboration avec lelaboratoire IRIM de l’UNSA).

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C’est donc naturellement une formation à la fois théorique et professionalisée. En dehors de ladeuxième année de ce Master, un grand choix de formations s’offre aux étudiants à la fin du M1 :admission dans des Grandes Ecoles (ENSAE, …) ou dans beaucoup d’autres Masters2 nationaux,orientation vers les M2 proposés à l’UFR Sciences Economiques de l’UNSA.

Place de la formation dans la carte régionale/nationale des formations : formation nettement orientéevers la modélisation mathématique, avec des applications aux sciences économiques ainsi qu’auxautres sciences sociales et à l’environnement, dispensant les compétences essentielles dans lesdomaines de la banque, de l’assurance, de la finance, du risque environnemental pour permettre à nosétudiants de profiter du contexte régional très favorable dans ces domaines. Dans l’ensemble Alpes-Maritimes – Monaco, les activités de la finance et de l’assurance concernentenviron 4% de l’emploi total, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale. Notre proposition deMaster insiste sur la macro- et la microéconomie de l’incertain et sur la ‘gestion du risque’ qui sontdes outils indispensables à ces secteurs. Enfin, par le développement des relations avec l’ Université de Pavie, la filière MASS de l’UNSAs’inscrit dans le caractère historiquement transfrontalier de la région des Alpes-Maritimes.

Date et avis du CEVU

Date et avis du CS

Date et avis du CA

2 – OBJECTIFS

Le master MASS a pour objectif de permettre à ses diplômés :

de s’insérer directement dans la vie professionelle : métiers de la banque, assurance, finance ;administrations et entreprises ; modélisation statistique du risque (financier, d’entreprise,environnemental...) et des comportements sociologiques ;

de se diriger, après l’année 1, vers des cursus régionaux, nationaux ou à l’étranger, de très hautniveau : 2ème année des masters en vue d’un doctorat en mathématiques appliquées, statistique etprobabilités, économétrie ; 2ème année des masters pro dans les domaines décrits au paragrapheprécédent ; 2ème année de Grandes Ecoles Scientifiques d’économie ou de statistique (ENSAE, ENSAI,ISUP).

3 - ORGANISATION DE LA FORMATION

3-1 - Publics concernés

3-1-1 - Effectifs attendus :

Master1ère année : 80 à 100 -- Master 2ème année : 30

Origine, prérequis :

pour M1 : licences MASS, Math ou équivalent (mise à niveau prévue) pour M2 : année 1 des masters MASS, Math ou équivalent (mise à niveau prévue)

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3-1-2 – Débouchés :La formation vise l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques en modélisationmathématique, techniques de la statistique, économie formalisée, informatique appliquée, sociologie.Les débouchés sont les métiers de la finance et de l’assurance, de l’audit, les métiers de la gestion durisque intégrant les développements actuels des sciences humaines, les métiers utilisant les approchesnouvelles de l’aléatoire dans un contexte économique ou dans celui des risques naturels ouenvironnementaux. Ces métiers exigent, outre une connaissance technique fournissant aux décideursdes éléments objectifs d’évaluation des risques, de pouvoir proposer des solutions techniques,humaines et organisationnelles aux risques jugés intolérables.

3-2 - Choix pédagogiques : les parcours

3-2-1 - Conception des parcours

L’organisation du master est du type T. La différenciation entre les deux parcours, ‘Professionnel’ et‘Recherche,’ s’effectue par les choix de diverses options au cours des deux années et est définitivementdéterminée par le choix, au semestre 4, d’un stage professionnel ou de la rédaction d’un mémoire demaster.

Y..= Organisation de type tronc commun se différenciant soit à 60 crédits, soit le cas échéant en deçà ou au-delà des 60 créditsV..= Différenciation opérée dès l'entrée en master (pour intégrer un parcours de type MST, MSG, MIAGE ou IUP)T..= Le master délivré à l'étudiant est soit un master recherche, soit un master professionnel en fonction du contenu effectif desactivités de formation réalisées (enseignements, projets, stages…)

3-2-2 - Préciser les parcours types

Deux parcours sont proposés. En outre, des mises à niveau dans certaines matières (économétrie,statistique…) sont systématiquement mises en place pour chacune des deux années afin de permettrel’accueil d’étudiants venant de formations diverses. Pour les étudiants en ‘validation d’acquisprofessionnels’ ou en formation continue, les horaires sont aménagés et le choix des UE à suivre estdiscuté au cas par cas avec l’étudiant et l’employeur. La formation comporte des cours communs aux deux parcours en mathématiques, économie,informatique et sociologie. Les options permettent à l’étudiant de déterminer le caractère Professionnelou Recherche de son master. Les options professionnalisantes sont généralement orientées vers lesmétiers de l’entreprise, l’économie bancaire etc alors que les options de la voie recherche sont plutôtorientées vers les méthodes stochastiques et la modélisation mathématique. A la fin de l’année 1, un stage en entreprise ou dans un laboratoire de recherche pourra être effectuépar les étudiants qui le désirent afin de renforcer leur parcours. Les choix sont variés : domaineséconomiques, ingénierie mathématique, risque environnemental etc

3-2-3 - Structuration des parcours

Parcours-type n°1 : Recherche S1 S2 S3 S4 Moyenne en%

Disciplines fondamentales de la mention 15% 100%

Disciplines transversales 91% 83% 85%

Enseignements sur liste 9% 17%

Total

Parcours-type n°2 : Professionnel S1 S2 S3 S4 Moyenne en%

Disciplines fondamentales de la mention 15% 100%

Disciplines transversales 91% 67% 85%

Enseignements sur liste 9% 33%

Total

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3-2-4 - Organisation de la formation – Contenus

parcours type numéro 1 (Recherche)

CM TD TPTrav. perso

encadTrav.perso

libreDuréetotaleSemestre/UE

Coef-UE ECTS Contenu des enseignements

D E D E D E D D1er semestreUEobligatoires

M1-1

M1-2

M1-3

M1-4

UEoptionnelle :M1-5R

ListeOptions1R

10

5

5

5

5

(2)

(3)

Décision séquentielle en avenir incertainContrôle et Optimisation

Analyse Numérique

Macroéconomie Monétaire

Statistiques générales

Langue VivanteOption 1R

Langue Vivante: Anglais ou Autre LV siTOEFL/TOEIC déjà acquis.Opt 1R : Viabilité ou Sociologie I

18 18

18

18

18

20 24

24 24

24

24

24

4242

42

42

42

2024

8484

84

84

84

4048

Total 1er sem. 30 134 120 254 5082ème semestreUEobligatoires

M1-6

M1-7

M1-8

M1-9

M1-10

UE optionnelle M1-11R

9

4

6

4

3

4

EconométrieCalcul Stochastique et Finance

Séries Temporelles

ActuariatInformatique (voir liste, § 10)

Finance de Marché

Projet/Stage

SAS ou Théorie de la Croissanceou Sociologie II ou Une UE du MasterMath

1824

18

1212

18

18

24 24

24

12 12

24

24

20

4248

42

2424

42

40

42

8496

84

4848

84

60

84

Tot 2ème sem. 30 120 144 20 304 5883ème semestreUEobligatoires

M2-1

M2-2

M2-3

M2-4

M2-5

M2-6

M2-7R

M2-8

3

3

4

4

4

4

4

4

Méthodes Numériques

Econométrie des Données de Panel

Statistiques non-paramétriques etsélection de modèles

Dynamique et Contrôle des SystèmesComplexes

Mathématiques Actuarielles

Méthodes algébr. en ordonnancement

Filtrage et méthode de Monte Carlo

Contrôle Stochastique

15

15

20

20

20

20

24

24

30

30

40

40

40

40

48

48

45

45

60

60

60

60

72

72Tot 3ème sem. 30 158 316 4744ème semestreM2-9 30 Mémoire 30 400 430Tot 4ème sem. 30 30 400 430Total Master 22 120 412 264 50 1274 2000(1) D = durée en heures étudiants (2) E = effectifs des groupes (3) un Master est délivré avec 300 ECTS (4) Travail personnel encadré mémoire, stage…

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parcours type numéro 2 (Professionnel)

CM TD TPTrav. perso

encadTrav.perso

libreDuréetotaleSemestre/UE

Coef-UE ECTS Contenu des enseignements

D E D E D E D D1er semestreUEobligatoires

M1-1

M1-2

M1-3

M1-4

UEoptionnelle :M1-5P

Liste Options

10

5

5

5

5

(2)

(3)

Décision séquentielle en avenir incertainContrôle et Optimisation

Analyse Numérique

Macroéconomie Monétaire

Statistiques générales

Langue VivanteOption 1P

Langue Vivante: Anglais ou Autre LV siTOEFL/TOEIC déjà acquis.Opt 1P : Stratégies Industrielles ouSociologie I ou Viabilité

18 18

18

18

18

20 24

24 24

24

24

24

4242

42

42

42

2024

8484

84

84

84

4048

Total 1er sem. 30 134 120 254 5082ème semestreUEobligatoires

M1-6

M1-7

M1-8

M1-9

M1-10

UE optionnelle M1-11R

9

4

6

4

3

4

EconométrieCalcul Stochastique et Finance

Séries Temporelles ou Finance d’entreprise

ActuariatInformatique (voir liste, § 10)

Finance de Marché

Projet/Stage

SAS ou Economie bancaireou Sociologie II

1824

18

1212

18

18

24 24

24

12 12

24

24

20

4248

42

2424

42

40

42

8496

84

4848

84

60

84

Tot 2ème sem. 30 120 144 20 304 5883ème semestreUEobligatoires

M2-1

M2-2

M2-3

M2-4

M2-5

M2-6

M2-7P

M2-8

3

3

4

4

4

4

4

4

Méthodes Numériques

Econométrie des Données de Panel

Statistiques non-paramétriques et sélectionde modèles

Dynamique et Contrôle des SystèmesComplexes

Mathématiques Actuarielles

Méthodes algébr. en ordonnancement

Econométrie de la Finance

Contrôle Stochastique

15

15

20

20

20

20

24

24

30

30

40

40

40

40

48

48

45

45

60

60

60

60

72

72Tot 3ème sem. 30 158 316 4744ème semestreM2-9 30 Mémoire 30 400 430Tot 4ème sem. 30 30 400 430Total Master 22 120 412 264 50 1274 2000(1) D = durée en heures étudiants (2) E = effectifs des groupes (3) un Master est délivré avec 300 ECTS (4) Travail personnel encadré mémoire, stage…

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3-2-5 – Passerelles : à la fin de l’année 1, les dossiers des étudiants désireux de passer du masterMASS au master de Mathématiques (ingénierie) de l’UNSA sont examinés au cas par cas. Des mises àniveau sont éventuellement organisées.

3-2-6 – Relation avec l’étranger : la collaboration d’enseignants étrangers à notre masterpermet d’envisager l’organisation d’échanges ERASMUS ou autres. Les règles d’acquisition demodules se font, pour la zone Europe, sur la base de l’obtention des crédits européens.

4- EQUIPE DE FORMATION

L’équipe de formation est composée du responsable de la formation (Y. Baraud), du directeur dudépartement de mathématiques (Ch. Walter), du directeur du laboratoire de mathématiques (G. Lebeau),ainsi que des responsables de la coordination pédagogique (M. Miniconi et D. Soubiran-Zone) et d’unenseignant de l’équipe pédagogique par discipline fondamentale représentée (mathématiques, statistiqueset probabilités, économie, sociologie).

voir liste des enseignants page suivante

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Nom et qualité des enseignants Enseignements dispensés Nombred'heures

Equipe derecherche

Domaine derecherche

J-P. AUBIN, Pr – PARIS IX Viabilité 24

Y. BARAUD, Pr -- UNSA Statistique Approfondie ;Modélisation Statistique

20

X. BARBERIS, Gérant Patrimoine, CCFNice

Finance de Marché 15

G. BEAUGUION, MdC -- UNSA Finance d’Entreprise 24

B. BELLONE, Ministère des Finances – Dir.Prévision--Stat

Séries Temporelles ;Econométrie de la Finance

2420

V. BERANGER, MdC -- UNSA Econométrie 20

P. BERNHARD, Pr -- UNSA Décision séquentielle en avenir incertain,Méthodes algébriques en ordonnacement

2020

C. BERTHOMIEU, Pr -- UNSA Macroéconomie Monétaire ;Théorie de la Croissance

2020

C. BLANCHET, MdC -- UNSA Contrôle Stochastique 20

J. BLUM, Pr – UNSA Contrôle et Optimisation 20

F. BREZZI, Pr – Univ. de PAVIE Méthodes Numériques 10

R. CARUBA, Pr -- UNSA et ChaireUNESCO de l’Eau

Encadrement Projets/Stages 20

C. GIRAUD, MdC -- UNSA Calcul Stochastique 24

J-P. GUICHARD, Pr -- UNSA Finance de Marché 15

G. HADDAD, Pr – PARIS I Dynamique et Contrôle des Systèmes Complexes 20

J. LEMAIRE, Pr -- UNSA SAS 32

D. MARINI, Pr – Univ. de PAVIE Méthodes Numériques 10

M. MARTIN, Pr -- UNSA Finance d’Entreprise (Management de la Qualité) 20

M. MINICONI, MdC -- UNSA SAS – Encadrement projets 12

M. NOVI, MdC -- UNSA Sociologie 24

A. PIROTTE, Pr -- Valenciennes Econométrie des Données de Panel 20

M. PSILLAKI, MdC (HDR) -- UNSA Economie Bancaire 20

J. POTENTINI, PRAG -- UNSA Anglais 20

E. RAGAZZINI, Pr -- PAVIE Econométrie de la Finance 20

F. RAPETTI, MdC -- UNSA Analyse Numérique 20

D. REY, CR -- INRIA Informatique 18

P. ROMANI, Pr -- UNSA Stratégies Industrielles 20

D. SOUBIRAN-ZONE, MdC --UNSA Encadrement projets/stages 30

K. SAVIDAN, Actuariat-Statistiques – Resp.CEFSA

Actuariat 24

A. TIKONENKO -- UNSA Econométrie 20

D. TORRE, Pr --UNSA Finance de Marché 14

J. VERDIER – Pro BTP Mathématiques Actuarielles 20

J-P. ZIROTTI, Pr -- UNSA Sociologie 20

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5 – EQUIPES DE RECHERCHE D’APPUI DE LA FORMATION

A remplir à la fois pour les masters recherche et les masters professionnels

Nom de l’équipe Nombre de chercheurs Label national

Laboratoire J-A. Dieudonné -- UNSA

Laboratoire Marin Mersenne – Paris I

IRIM -- UNSA

Laboratoire SOLIIS-URMIS -- UNSA

CEMAFI --UNSA

LATAPSES -- UNSA

80

12

18

20

UMR 6621 du CNRS

En attente évaluation Min. Recherche

Chaire UNESCO – Réseau UNITWIN

UMR 7032 du CNRS

Description équipe enseignants, chercheurs, professionnels :

Le Master mention MASS est piloté par le laboratoire J.-A.Dieudonné (UMR 6621 du CNRS). Ce laboratoire compte unequinzaine de chercheurs CNRS, dont 4 DR, et une soixantaine d’enseignants, répartis à peu près également entre Professeurs etMaîtres de Conférences. Fondé par J.-A.Dieudonné, il a maintenu depuis sa création une tradition d’excellence en recherchequi a toujours été reconnue par les diverses instances d’évaluation (deux professeurs du laboratoire sont membres de l’InstitutUniversitaire de France). Ses derniers recrutements ont visé à mettre en place une nouvelle équipe dans le domaine de laStatistique et des Probabilités.

Le laboratoire a une reconnaissance internationale, attestée par de nombreux échanges, y compris au niveau des Doctorants etPost-Doctorants. Il a également une longue expérience en termes de formation doctorale: plus de 40 thèses ont été soutenuesdans le Laboratoire depuis 98.

FICHES INDIVIDUELLES

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle comprend des enseignants ou des chercheurs intervenant actuellement en MASS, desenseignants y ayant déjà participé et susceptibles d’y intervenir à nouveau ainsi que des enseignants dont les domaines derecherche peuvent les amener à participer à ce master. Cette équipe représente ainsi l’environnement de chercheurs et deprofessionnels dans lequel sont formés les étudiants du master MASS.

Yannick BARAUDné le 30 novembre 1970 à Paris 11èmeDiplômes universitairesReçu (1er) au concours d'entrée à l'ENS Cachan (3ème année) - 1992Maîtrise, DEA, Agrégation de Mathématiques - Paris, 1992-93-94Thèse de doctorat (directeur P. Massart) - Orsay, 1998CarrièreElève de l'ENS Cachan : 1992-95Agrégé préparateur à l’ENS Paris: 97-99Chargé de recherche CNRS au DMA (ENS Paris): 99-03Professeur à l'Université de Nice depuis 20033 publications significatives depuis 98:Model selection for regression on a fixed design. Probability Theory and Related Fields 117(2000), 467 -493.Adaptive estimation in an autoregression and a geometrical _-mixing framework (avec F.Comte et G. Viennet). Annals ofStatist. 29 (2001), 839-875.Adaptive tests of linear hypotheses by model selection (avec S. Huet et B. Laurent). Annals of Statist. 31 (2003).

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Benoît BELLONEné le 18 novembre 75Diplômes universitairesLicence MASS à NiceAncien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan (promotion 95)Agrégation Economie et Gestion (98)DEA MASE, Paris IX (99-2000)Ancien élève de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (promotion 2000)Carrière2000-01� Service National�, Observatoire Social de la Défense�: méthodologie statistique, enquêtes Logement, Retraites etReconversion.2001-03 Direction de la Prévision et de l’Analyse Economique – Synthèse et prévisions internationales. Modélistionéconomique et probabiliste, Co-rédaction de la Note de Conjoncture Internationale.2003-(05) Direction de la Prévision et de l’Analyse Economique – Retraites et redistribution. En charge de l’Analyseéconomique des systèmes de retraites. Participation à l’élaboration du projet de loi de réforme des retraites «�2003�.»Développement d’outils de prévision et d’analyse actuarielle. Participation au «�Ageing Working Group�»mené par laCommission Européenne.3 publications significatives depuis 2002:Comment interpréter les écarts de croissance entre laFrance et l’Allemagne in L’Economie Française éd. 2002-03 Le Livre dePoche.L’impact du refinancement hypothécaire (avec V. BORGY). Noter de Conjoncture Internationale, Mars 2003.How to detect turning points using many predictors�?Tracking the cycle through hidden markovian models. Oct 2003

Pierre BERNHARDNé le 8 mai 1944 à VersaillesDirecteur de recherches de classe exceptionnelle INRIA en détachement comme Professeur UNSA/ESSI.DiplômesIngénieur diplômé de l'école Polytechnique (X64), 1966,Ingénieur au Corps des Mines,PhD en génie aéronautique et spatial de l'université de Stanford (Californie, USA), 1970,Docteur d'état ès sciences mathématiques (Université Paris 6), 1979.Carrière1970—1976 Professeur d'Automatique à l'école Nat. Sup. des Mines de Paris (ENSMP), directeur du centre d'Automatique.1976—1980 Professeur de mathématiques à l'Université Paris 9 Dauphine, directeur du centre d'Automatique et Informatiquede l'ENSMP.1981—1996 (Chargé de mission pour, puis) Directeur de l'INRIA-Sophia Antipolis.1996— ce jour Professeur de mathématiques à l'UNSA,2000—2003 Directeur du laboratoire UNSA/CNRS I3S.Prix et distinctionsPrix Michel Monpetit de l'Académie des SciencesOfficier de l'Ordre National du MériteChevalier de la Légion d'HonneurPublications récentesP.Bernhard., N. El Farouq and S. Thiery : "An impulsive Differential game Arising in Finance with Interesting Singularities",10th ISDG International Symposium on Dynamic Games, St Petersburg, Ruussie, Juillet 2000. (Soumis àpublication dans les Annals of the ISDG)P.Bernhard :``Robust Control Approach to Option Pricing'', in M. Salmon ed. :Applications of Robust Decision Theory and Ambiguity in Finance, City University Press, London, 2003P.Bernhard. ``A Robust Control Approach to option Pricing Including Transaction Costs'', in A. Nowak ed. : Annals of theISDG 7, Birkhauser, 2003.A. Melikyan & P.Bernhard : ``Geometry of Optimal Paths Around Focal Singular Surfaces in Differential games'', soumis àpublication, 2003.Direction de thèses depuis 2000A. Maloum (co-direction) 2000, S. Crépey (co-direction) 2001, S. Thiery (direction) en cours.

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Florent BERTHELINné le 13/11/73.Diplômes universitairesAgrégation de Mathématiques - 1998Thèse (directeur F. Bouchut) - Orléans, 2001CarrièreMaître de Conférences à l’Université de Nice depuis 20023 publications significatives depuis 98:Weak entropy boundary conditions for isentropic gas dynamics via kinetic relaxation, (avec F. Bouchut), Journal ofDifferential Equations 185 (2002) 251-270Existence and weak stability for a pressureless model with unilateral constraint, Mathematical Models & Methods in AppliedScience 12 (2002) 249-272.From kinetic equations to multidimensional isentropic gas dynamics before shocks, (avec A.Vasseur). Soumis (2003).

Christophette BLANCHET-SCALLIETDiplômes universitairesOctobre 2001: Doctorat de Mathématiques, Université d'Evry Val d'Essonne Directeur : M. Jeanblanc Titre : Processus a sauts et risque de défautJuillet 1998 : Agregation de mathématiquesSeptembre 1997 : Admission en 3eme année a l'ENS de CACHAN.Carrièredepuis sept 2002 : Maitre de Conference en 26 eme section a l'Université de NICE3 publications significatives depuis 2000:Blanchet-Scalliet C., Jeanblanc M. : Hasard rates for credit risk and hedging defaultable claims, in Finance and Stochastics.Blanchet-Scalliet C, El karoui N, Jeanblanc M and Martellini L : Optimal investment and Consumption Decisions when Time-Horizon is uncertain, Prepublication de l'Université d'Evry, soumis a Journal of Economic theory.Blanchet-Scalliet C, El karoui N, Martellini L, Dynamic Asset Pricing Theory with uncertain Time-Horizon, Prepublication del'université de Nice, soumis à Journal of economic dynamics and control.

Jacques BLUMné le 27 décembre 50Diplômes universitairesAncien élève de l'Ecole Normale Supérieure (promotion 70)Agrégation de mathématiques (1973)Doctorat d'Etat ès Sciences en 1985 à Paris VI : "Sur quelques problèmes d'analyse numérique et de contrôle optimal enphysique des plasmas" sous la direction du Professeur J.L. LIONS.CarrièreChercheur au CNRS de 75 à 87 (Paris6)Professeur à l'Université Joseph Fourier (Grenoble I) de 87 à 2000 (professeur de 1`ere classe depuis 90, professeur de classeexceptionnelle depuis 98)Professeur à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis depuis le 1/12/2000Prix et distinctions (depuis 95)1er prix Simulation du concours Seymour Cray 1998 avec E. Blayo, P. Brasseur, F.X. Le Dimet, J.M. Molines, D. T. Pham etJ. Verron pour notre contribution à l’assimilation de données pour la simulation numérique des circulations océaniques.3 publications significatives depuis 98:A variational method for the resolution of a data assimilation problem in oceanography. Inverse Problems 14 (1998), 979-997,(avec B. LUONG, J. VERRON)Assimilation variationnelle de données en océanographie et réduction de la dimension de l'espace de contrôle (avec E.BLAYO, J. VERRON). Équations aux dérivées partielles et applications, Articles dédiés à Jacques-Louis Lions. Gauthier-Villars, 1998, p 199-219.Numerical identification of the plasma current density in a Tokamak fusion reactor: the determination of a non-linear sourcein an elliptic p.d.e.. Proc. of PICOF02, Carthage (2002).Doctorants dirigés depuis 98: 7A. Bounaim (thèse soutenue en 99), I. Hoteit et I. His-Paun (thèses soutenues en 01),B.Faugeras (thèse soutenue en 02), D. Auroux, M. Nodet, G. Dobranszky

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Bernard CANDELPERGHERné le 29 juin 1953Diplômes universitairesAgrégation de Mathématiques -1978Thèse de troisième cycle - 1979Habilitation à diriger des recherches - 1994CarrièreMaître de Conférences à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis depuis 19832 publications significatives depuis 98:On the damping rate of a moving fermion in hot gauge theories (avec T.Grandou). Annals of physics 283 (2000).On the collinear singularity problem of hot QCD (avec T.Grandou). Nuclear Physics A 699 (2002).

Francine RUSCH, épouse DIENERnée le 15 septembre 1950 à BelfortDiplômes universitairesAgrégation de Mathématiques -1978Thèse de troisième - 1979Habilitation à diriger des recherches - 1994CarrièreMaître de Conférences à l'Université d’Oran (Algérie): 1976-85Maître de conférences à l'Université de Paris X: 85-88Professeur à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis depuis 19883 publications significatives depuis 98:Asymptotics of the price oscillations of vanilla option in a tree model, à paraitre à Mathematical Finance (avec M. Diener). Aparaître à Mathematical Finance.Asymptotique du prix d'une option barrière dans un modèle d'arbre (avec M. Diener). Colloque de l'AFFI (2001).Higher order terms for de Moivre-Laplace theorem (avec M. Diener). Proceedings of the Conference on Analysable Functionsand Applications.Doctorants dirigés depuis 98: 3(F. Michel, M. Diouf, N. Rousseau)

Marc DIENERné le 30 juillet 1949 à StrasbourgCarrièreMaître de Conférences à l'Université d’Oran (Algérie): 1974-86Maître de conférences à l'Université de Paris 7: 86-92Professeur à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis depuis 19923 publications significatives depuis 98:Asymptotics of the price oscillations of vanilla option in a tree model, à paraitre à Mathematical Finance (avec F. Diener). Aparaître à Mathematical Finance.Asymptotique du prix d'une option barrière dans un modèle d'arbre (avec F. Diener). Colloque de l'AFFI (2001).Higher order terms for de Moivre-Laplace theorem (avec F. Diener). Proceedings of the Conference on Analysable Functionsand Applications.Doctorants dirigés depuis 98: 1

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Uwe EHRENSTEINné le 3 avril 1958 à Mainz (Allemagne)Diplômes universitairesDoctorat, Mathématiques Apliquées, Université de Nice (1986)Habilitation à Diriger des Recherches,Université de Nice-Sophia Antipolis (1993)CarrièreChercheur (contrat post-doctoral) au DLR-Institut für Strömungs-mechanik', Göttingen,(Allemagne): 1987-89Ingénieur de Recherche à l'Institut Français du Pétrole (Rueil-Malmaison): 1989-91Maître de Conférences à de Lille: 91-94Professeur à l'Université de Lille: 94-99Professeur à l'Université de Nice depuis 19993 publications significatives depuis 98:On the onset of nonlinear oscillations in a separating boundary-layer flow (avec M.Marquillie). Journal of Fluid Mechanics490 (2003), 169-188.A merging criterion for two-dimensional corotating vortices (avec P. Meunier, T. Leweke et M.Rossi), Physics of Fluids, 14(2002), 2757-2766.On the absolute instability in a boundary-layer flow with compliant coatings (avec O.Wiplier). European Journal of MechanicsB/Fluids, 20 (2001), 127-144.Doctorants dirigés depuis 98: 2

Christophe GIRAUDné le 17 juin 1975Diplômes universitairesReçu à l'ENS Paris - 96Agrégation de Mathématiques - 98Doctorat en mathématiques, Université de Paris VI (directeur: J. Bertoin), 2001CarrièreElève de ENS Paris : 1996-99Maître de Conférences à l'université de Nice-Sophia Antipolis depuis 20023 publications significatives depuis 98:On the convex hull of a Brownian excursion with parabolic drift. Stochastic Process. Appl. 106 (2003), no. 1, 41-62.On regular points in Burgers turbulence with stable noise initial data. Ann. Inst. H. Poincaré, Probab. Statist. 38 (2002), no. 2,229-251.Genealogy of shocks in Burgers turbulence with white noise initial velocity. Comm. Math. Phys. 223 (2001), no. 1, 67-86.

Georges HADDADParis I -- Professeur classe exceptionnelle, 2ème éch.Carrière1989-94�: Président Paris I Panthéon-Sorbonne.1992-94�: premier Vice-Président de la CPU.1995-99�: Président du comité consultatif de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur, organisateur de la conférence mondialesur l’enseignement supérieur (siège de l’UNESCO, octobre 98).Directeur,fondateur du laboratoire Marin Mersenne pour les mathématiques, l'informatique et les applicationsinterdisciplinaires (Paris 1, en attente d' évaluation par le ministère de la Recherche).3 publications significatives depuis 2001:Cadenced runs of impulse and hybrid control systems.J-P. Aubin, G. Haddad. International Journal of Robust and NonlinearControl, 11, 401-415, 2001.Impulse capture basins of sets under impulse control systems.J-P. Aubin,G.Haddad. Journal of Mathematical Analysis andApplications, 275, 676-692,2002.History(Path) dependent optimal control and Portfolio Valuation and Management.J-P. Aubin,G. Haddad. Positivity, 6, 331-358,2002.

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Gilles LEBEAUné le 17 novembre 1954, à Boulogne (92)Diplômes universitairesReçu à l'ENS Paris - 1974Agrégation de Mathématiques - 1976Thèse d’Etat - 1983CarrièreÉlève de l’ENS Paris, 1974-78Attaché de Recherche CNRS: 78-85Professeur à l'université Paris-Sud: 85-97Professeur à l’École Polytechnique: 97-01Professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis depuis 2001Prix et distinctions (depuis 95)Membre correspondant de l'Académie des Sciences depuis 1997Prix Ampère de l'Académie des Sciences (2003)Membre (senior) de l’Institut Universitaire de France depuis 20033 publications significatives depuis 98:Decay rates for the three-dimensional linear system of thermoelasticity (E. Zuazua). Arch.Rational.Mech.Anal. 148 (1999),179-231.Mesures de défaut de compacité; application au système de Lamé (avec N. Burq). Ann. Scient. ENS 34 (2001), 817-870.Régularité et Unicité pour le problème de Stokes (avec C. Fabre). Ann. Scient. ENS, à paraître.Doctorants dirigés depuis 98: 2(J.-M. Caron, Ngo Duc Duy)

Stéphanie LOHRENGEL-LEFEVREnée le 2 mai 1969 à Rheinbach, AllemagneNationalité: allemandeDiplômes universitairesThèse de Doctorat de l'Université Paris VI, 1998CarrièreMaître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis depuis 19993 publications significatives depuis 98:A singular field method for the solution of Maxwell's equations in polyhedral domains (avec A.-S. Bonnet-Ben Dhia et C.Hazard). SIAM J. Appl. Math 59 (1999), 2028-2044.A singular field method for Maxwell's equations: numerical aspects for 2D magnetostatics (avec C. Hazard). SIAM J. Numer.Anal. 40 (2002), 1021-1040.Singularities and density problems for composite materials in electromagnetism (avec S.Nicaise). Commun. PDE 27 (2002),1575-1623.

Jean-Clarence NOSMASné le 7 novembre 1949Diplômes universitairesThèse de Doctorat de l'Université Paris VI, 1998Agrégation de Mathématiques - 1972Thèse de 3ème cycle de Mathématiques - 1975Doctorat d’Etat de Mathématiques - 1984Habilitation à diriger des Recherches - 1986CarrièreMaître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis depuis 1975

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Frédéric PATRASné le 3 Mars 1967Diplômes universitairesAncien élève de l'ENS,Agrégation de Mathématiques - 1989Thèse de doctorat en mathématiques - Paris 7, 1992Habilitation à diriger des recherches - Nice, 2001CarrièreChargé de recherche au CNRS (labo. J.-A. Dieudonné, Nice) depuis 19913 publications significatives depuis 98:Adams operations, algebras up to homotopy and cyclic homology. Topology 39 (2000), 1089-1101.Lie representations and an algebra containing Solomon's (avec C. Reutenauer). J. Alg. Comb. 16 (2002), 301-314.Cochain algebras of mapping spaces and finite group actions (avec J.-C. Thomas). Topology and its Applications 128 (2003),189-207.Doctorants dirigés depuis 98: 1

Frédéric POUPAUDné le 7 juin 1961Diplômes universitairesAncien élève de l'E. N. S. de Cachan (1981-85).Licence et maîtrise de mathématiques à l'Université d'Orsay (1982).Agrégation de mathématique (1983).Thèse de l'Université Paris VI (1988)Habilitation à diriger des recherches en mathématiques (1993)CarrièreChargé de Recherche CNRS à l’Université de Nice-Sophia AntipolisÊ: 88-94Professeur à l’Université de Nice-Sophia AntipolisÊdepuis 943 publications significatives depuis 98:Classical and Quantum Transport in Random Media (avec A.Vasseur), J. Math. Pure et Appli. 82 (2003) 711-748.High-Field Limit for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck System. (avec J. Nieto et J. Soler). Arch. Rat. Mech. Anal. 158 (2001),29-59.Semiclassical limit for the Schrödinger-Poisson equation in a crystal (avec P. Bechouche et N.Mauser). Comm. Pure Appl.Math. 54 (2001), 851-890.

Francesca RAPETTInée le 3 Janvier 1970 à Gênes (Italie)Diplômes universitairesLaurea en Mathématiques à l'Université de Milan, 1995Doctorat en mathématiques, Université Paris VI (directeur: Y. Maday), 2000CarrièreMaître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis depuis 20013 publications significatives depuis 98:A FETI preconditioner for two dimensional edge element approximations of Maxwell equations on non-matching grids (avecA.Toselli), SIAM J. on Scient. Comp., Vol. 23, No. 1, pp. 92-108, 2001.The mortar edge element method on non-matching grids for eddy current calculations in moving structures. Int. J. Num. Mod.in Engng., Vol. 14, No. 6, pp. 457-477, 2001.Discrete vector potentials for non-simply connected three-dimensional domains (avec F.Dubois et A. Bossavit). SIAM J. onNumerical Analysis, à paraître (2002).

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Michel RASCLENé le 17 mars 1947Diplômes universitairesDEA, Lyon 1, 1969.Thèse de 3ème cycle à Lyon 1 (directeur F.Robert), 1972Thèse d'Etat à Lyon 1 (directeur R. Temam), 1983Carrière:Assistant, puis Maître-Assistant à l'Université de Saint-Etienne - 1968-86Professeur à l’Université de Nice depuis 19863 publications significatives depuis 98:Derivation of Continuum Traffic Flow Models from Microscopic Follow-the-Leader Models. (avec A. Aw, A. Klar et T.Materne). SIAM J. Applied Math. 63 (2002), 259-278.Initial layers and uniqueness of weak entropy solutions to hyperbolic conservation laws (avec G. Q. Chen). Arch. Rat. mech.Anal. 153 (2000), 205-220.Hamilton-Jacobi Equations on a Manifold and ApplicationsÊto Grid Generation or Refinement. (avec Ph. Hoch). SIAM J. Sc.Comput. 23 (2002), 2056-2074.Nombre de doctorants diriges depuis 98 : 3(A.Aw, P.Bagnerini, Ph. Hoch).

Frédéric ROBERTné le 23 février 1974Diplômes universitairesReçu à l’ENS Cachan (1994)Agrégation de Mathématiques (1997)Thèse de Doctorat de l'Université de Cergy, 2001CarrièreAssistant à l’ETH Zürich <ETH> 2002-2003Maître de Conférences à lÕUniversité de Nice-Sophia Antipolis depuis 20033 publications significatives depuis 98:Asymptotic profile for the sub-extremals of the sharp Sobolev inequality on the sphere (avec O. Druet). Communications inPartial Differential Equations 26 (2001), 743-778Mountain-Pass critical points for Paneitz-Branson operators (avec P. Esposito). Calculus of Variations and Partial DifferentialEquations 15 (2002), 493-517.Positive solutions for a fourth order equation invariant under isometries Proceedings of the AMS 131 (2003), 1423-1431.

Bernard ROUSSELETné le 19 mai 1949 a NiceCarrièreMaître de Conférences : 1983-85Professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis depuis 19853 publications significatives depuis 98:Design of exactly controled structures. ECCOMAS 2000 proceedings (2000).Sensitivity of dynamic structures, case of a smart beam. J. Convex analysis, 2002.Perturbation of controlled structures. Proceedings of 21st IFIP TC 7 Conference on System Modeling and Optimization, 2003.

Sylvain RUBENTHALERné le 25 novembre 1975Diplômes universitairesReçu à l’ENS Paris (1996)Agrégation de Mathématiques (1999)Thèse de Doctorat de l'Université Paris VI, 2002CarrièreMaître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis depuis 20033 publications significatives depuis 98:Numerical simulation of the solution of a stochastic differential equation driven by a Lévy process. Stochastic Processes andtheir Applications 103 (2003), 311-349.Improved convergence rate for the simulation of stochastic differential equations driven by subordinated Lévy processes (avecM. Wiktorsson). Stochastic Processes and their Applications 108 (2003), 1-26.Stability and Uniform Particle Approximation of Nonlinear Filters in Case of Non Ergodic Signals (avec N. Oudjane). Soumis.

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Dominique TORREProfesseur, Sciences Economiques3 publications significatives depuis 2001:DARMON E. et D. TORRE, "Adoption and Use of Electronic Markets: Individual and Collective Learning", Journal of ArtificialSociety and Social Simulation, (à paraître fin 2003-début 2004)TORRE D. et E. TOSI, "The New–Economy as a coordinating device: some mengerian foundations", in J. Birner ed., Autrian

Foundations for the New Economy, Basil Blackwell, 2003.TORRE D., "Monnaie internationale et marché des changes dans un modèle de prospection : quelques éléments d'analyse",Revue d'Economie Politique, Août 2001.

6 – ECOLE DOCTORALE (pour master recherche)

Ecole doctorale Sciences fondamentales et appliquées (UNSA)

7 – LES PARTENARIATS

7-1- Partenariats industriels et académiques français et étrangers(Liste non exhaustive)

AMADEUS (Sophia-Antipolis), contact: M. CerbellaAXA France (Paris), contact : Florence FaureBE Oltre Training (Novara, Italie), contact: Monica SimionatoBPCA (Nice), contact : Sylvie Lefèvre-GoyardCCF (NICE), contact : Xavier BarberisCENTRE MAURITANIEN d'Analyse de Politiques (Mauritanie), contact : Zeine Ould ZeidaneCH Draguignan, contact Luc Grevoul FesquetCIC Lyonnaise de Banque ( Lyons), contact : Ives ManetCREDIT LYONNAIS, contact : Marc SalvadoriDDCM Corporation California, …..DRUIDE (Pointe-Claire, Canada), contact : Alain RenaudGE Capital Equipement (Nanterre), contact : Eric Legrand, Sylvie RabinGE Global eXchange ServicesJP MORGAN, contact : Lea FaustinienMB Health Services à Columbia, contacts: Mr.T. McNeal, Mrs D.Rood-HopkinsMORGAN (Paris), contact : Sébastien Pigner4D Video System (Silicon Valley, California, USA), contact: M.J.WaltonTEXAS Instruments, contact: Mme PetitjeanUBS (Prte de MONACO), contact : Philippe TognacciniUfifrance Patrimoine (Nice), contact Katell SavidanWINCRO (Sheffield, England), contact: Jenny Ronksley

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7-2- Partenariats avec les établissements étrangers d'origine des étudiants(Liste non exhaustive)

Cote d’Ivoire : Caisse autonome d’amortissement à Abidjan, contact : M.Soumaoro Mory Banque Internationale du Commerce et de l’Industrie à Abidjan, contact : M.Koffi BVM à Abidjan,

Maroc : Banque Commerciale du Maroc à Casablanca, contact : M. M. Fakir Arab Bank Maroc à Rabat, contact : M.Sellam

Mautitanie : MTM à Nouakchott, contact : M.Beddy Mauritanienne de transports maritime à Noukchott

Tunisie : Royal Produit Chimiques à Sousse, contact : M.Lahidi Selma U.I.B. (Union Internationale de Banques) à Tunis, contact : M.M.Bnounj STB (Société Tunisienne de Banque) à Sousse, contacts : M.L.Debbabi, M.J.Bellasouad AMEN Bank à Tunis, contacts : M. F.Jouini, M.L.Babbou CENAFFIF à Tunis, contact : M.Radouhani

Turquie : HSBC Holdings à Istanbul, contact: Mme S.Arik

Pour une liste complète consulter l’annuaire de l’ADEMASS (Association des étudiants et des diplômés MASS)

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8 - MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Première annéeChaque Unité d’Enseignement donne lieu à un contrôle continu et à un examen final.Le contrôle continu compte pour 40% et l’examen final pour 60%.Le Projet donne lieu à une soutenance devant un jury; la note de mémoire est décernée par le jury en fonction de la qualité dutravail et de l'exposé. Ce jury est composé d'au moins 3 membres participant à l'enseignement du Master.

Deuxième annéeLe premier semestre comprend 8 modules représentant un total de 30 crédits.Chacun de ces cours est sanctionné par un examen écrit. Pour toute note inférieure à 10, il est prévu un oral de rattrapage.Le mémoire du second semestre donne lieu à une soutenance devant un jury; la note de mémoire est décernée par le jury enfonction de la qualité du travail écrit et de l'exposé oral. Ce jury est composé d'au moins 3 membres participant àl'enseignement du Master, dont au moins deux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches.Le stage du parcours Pro est sanctionné par trois notes, une donnée par l’entreprise, les deux autres par des enseignants duMaster, dont un au moins est habilité à diriger des recherches, sur examen du rapport de stage. La note finale est la moyennede ces trois notes.

Notes et compensations semestriellesPour chaque UE l’étudiant reçoit une note sur 20 ; il est admis à l’UE (et donc reçoit les crédits correspondants) si cette noteest supérieure ou égale à 10. A chaque semestre une note globale sur 20 est attribuée à l’étudiant ; elle est obtenue enadditionnant les notes des différentes UE, chacune étant multipliée par le nombre de crédits affectés à l’UE, et en divisant letotal par 30. Lorsque cette note est supérieure ou égale à 10, l’étudiant est reçu au semestre et les 30 crédits correspondants luisont attribués, même s’il n’a pas obtenu une note d’au moins 10 à toutes les UE du semestre. Une mention est décernée chaquesemestre en fonction de la note (Assez Bien pour une note d’au moins 12, Bien pour une note d’au moins 14, Très Bien pourune note d’au moins 16).

MaîtriseLa Maîtrise MASS est décernée à l’étudiant ayant obtenu 30 crédits à chacun des deux premiers semestres. Une mention estdécernée en fonction de la moyenne des notes obtenues au premier et au second semestre, suivant le barème indiqué ci-dessus.

Conditions d’accès des étudiantsEn première année le master est ouvert de droit aux étudiants titulaires d’une licence MASS ou Math ainsi qu’à d’autreslicences ou équivalents après examen du dossier. Des remises à niveau, ne donnant pas lieu à contrôle, sont prévues.Le passage en seconde année est décidé par un jury en fonction des résultats obtenus la première année.

9 - EVALUATION

Évaluation de la formationA la fin de chaque semestre, l’équipe de formation et les délégués des étudiants se réunissent pour évaluer l’adéquation desenseignements reçus aux objectifs de la formation et au niveau des étudiants. L’information obtenue sera discutée par l’équipede formation et les enseignants concernés afin d’envisager les possibilités de modifications et d’améliorations.

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10 - SUPPLEMENT AU DIPLOME

Cours année 1 :

M1-1Décision séquentielle en avenir incertain (42h)1. Comment traiter l’incertain dans les problèmes de décision.Stratégies mixtes. Théorème d’existence. (Von Neumann, Sion). Equilibre de Nash. Théorème de Nash.2. Problèmes de décision s´equentielle�: arbre de décision, information, notion de stratégie, séquences de décisions induites3. Programmation dynamique dans un arbre de d´ecision,en max-min, en espérance mathématique.4. Formulation par un système dynamique5. Equation d’Isaacs :”Stratégies comportementales” et lois de feedback.6. Equation de Bellman.7. Le cas linéaire quadratique. Equations de Riccati discrètes. Isaacs,Bellman.8. Extensions : temps final variable, temps d’arrêt (et inéquation variationnelle discrète)Probablement hors programme�:9. Temps continu : équation d’Isaacs et équation de Bellman. Conditions suffisantes. Existence et conditions nécessaires.10. Le cas linéaire quadratique : équations de Riccati. Isaacs,Bellman.

Contrôle et Optimisation (42h)Problèmes d'optimisation en dimension finie et en dimension infinie. Notion de convexité; caractérisation par les dérivéespremières et secondes.Théorèmes d'existence d'un optimum. Résultats d'unicité.Caractérisation des optima: équation et inéquation d'Euler.Conditions d'optimalité du second ordre.Contraintes d'égalité et d'inégalité. Multiplicateurs de Lagrange. Notion de point-selle et de dualité. Théorèmes de Kuhn-Tucker.Algorithmes d'optimisation avec et sans contraintes : gradient, Newton, quasi-Newton, pénalisation, Uzawa.Problèmes de contrôle optimal: le cas linéaire-quadratique. Principe de Pontryagin .Equation de Riccati. Le cas général.Application aux problèmes inverses.

M1-2Analyse Numérique (42h)Rappels d'algèbre linéaireRésolution directe et itérative de systèmes linéaires carrés.Résolution directe de systèmes linéaires rectangulaires ou carrés à matrice singulièreCalcul des valeurs et vecteurs propres: localisation géométrique et méthodes numériquesRésolution d'équations non linéairesInterpolation polynomiale et approximation aux moindres carrésIntégration numériqueRésolution numérique d'équations différentielles ordinairesDiscrétisation par différences finies d'un problème aux conditions aux limites

M1-3Macroéconomie Monétaire (42h)Introduction générale.La dimension monétaire de la théorie macroéconomique et des politiques (macro) économiques.Les modèles monétaires standard de la théorie macroéconomique (rappels et actualisation des débats)La dimension financière de la théorie macroéconomique.Monnaie et macro-économie en économie ouverteLa politique monétaire et le rôle de la banque centrale en économie ouverte.

M1-4Statistiques Générales (42h)

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M1-5R et PAnglais (20h)Option1R (24h)�: Viabilité Sociologie I : à définir par les responsables de cette discipline Stratégies industrielles

M1-6Econométrie (42h)Modèle linéaire à une équation�: lois et tests d’hypothèses (suite du cours de statistique (analyse des données temporelles) delicence. Hétéroscédasticité et auto corrélation des résidus.Modèle linéaire à équations simultanées�: forme structurelle et réduite. Critère d’identification, les doubles moindres carrésSéries temporelles�: modèles MA, AR, ARMA et ARIMA, propriétés et prévisions.Statistique et économétrie bayesienne�: tests d’hypothèses.Distribution et estimation bayesiennes, notion d’a priori impropre, régression bayesienne (régression simple).

Calcul Stochastique et Finance (48h)Conditionnement, espérance conditionnelle. Martingales, Théorème d’arrêt.Marché Black-Scholes. Arbitrage et martingales. Marchés complets. Théorème de Girsanov.Options européennes. Cas du marché incomplet.Options américaines. Principe de programmation dynamique. Décomposition de Doob et représentation prévisible.

M1-7Séries Temporelles (42h)

M1-7PFinance d’Entreprise – Management de la Qualité (42h)Les comptes de groupe�: principe de la consolidation.Stratégie et compte prévisionnelsConstruction et interprétation des tableaux de financement.Evaluation des entreprises.

M1-8Actuariat (24h)Introduction à la théorie de l'assurance-vie:Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants au formalisme de la théorie d'assurance vie et à l'évaluation de rentes.Les différentes rentes.La relation assureur-assuré : principe de fonctionnement d'un contrat d'assurance-vie.Les probabilités viagères.Les tables de mortalité.Introduction au calcul des engagements viagers.Calcul des cotisations.Tarification

Informatique (24h)L’étudiant choisira dans la liste proposée par le Dépt d’Informatiqueune UE (24h et 3 crédits), parmi�les UE suivantes�:Administration des bases de donnéesProgrammation avec contraintesOptimisation combinatoireThéorie des jeux et internetSystèmes artificiels complexes�M1-9Finance de Marché (44h)IntroductionPartie 1. Méthodes de formalisation et d'évaluation

1. Méthodes actuarielles et application à l'évaluation d'obligations2. Méthodes stochastiques d'évaluation de portefeuilles d'actions3. Introduction à l'utilisation des processus aléatoires en matière d'évaluation d'actifs optionnels

Partie 2. Le marché financier et ses pratiques1. Le marché financier en France en 2003-20042. Les principales méthodes d'aide à la gestion de portefeuille3. Applications professionnelles et pratiques

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M1-11Option (42h) SAS Théorie de la croissance Sociologie II Une UE du master Math Economie bancaire

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Cours année 2 :

M2-1Méthodes numériques (15h)

M2-2Econométrie des données de Panel (15h)

M2-3Statistiques non-paramétriques et sélection de modèles (20h)

M2-3Dynamique et contrôle des systèmes complexes (20h)

M2-5Mathématiques actuariellesThéorie de l'assurance-vie (suite)Ce cours a pour objectif de montrer le rôle de la théorie de l'assurance-vie� (et des probabilités) en gestion de bilan de sociétéd'assurance.les provisions mathématiquesles comptes d'une société d'assurance: la spécificité du bilan et de son compte de résultat.le passif du bilanla gestion actif passif d'un bilan de société d'assurance.le risque de taux dans un bilan de société d'assurance�

M2-6Approche Algébrique des problèmes d’ordonnancement (20h)On examine les problèmes d’ordonnancement et des problèmes similaires dans l’esprit des systèmes à événements discrets.On présenterale formalisme des réseaux de Petri et le cas particulier des graphes d’�événements pour aboutir au formalisme‘’max-plus’’ et aux systèmes max-plus linéaires. On présentera les principaux résultats disponibles pour cette classe deproblèmes, en mettant l’accent sur les méthodes de calcul.

M2-7RFiltrage et méthode de Monte Carlo (24h)

M2-7PEconométrie de la finance (24h)

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M2-8Contrôle stochastique (24h)1) Processus continus2) Martingales3) Equation s différentiellles stochastiques4) Marché B-S5) Optimisation de portefeuille - Programmation dynamique et équations aux dérivées partielles - Méthodes de martingales6) Autres problèmes de contrôle -Arrêt optimal - Optimisation en marché incomplet