modèles numériques coûteux : de la quantification des incertitudes la planification séquentielle...

Modèles numériques coûteux :de la quantification des incertitudes

à la planification séquentielle d’expériences

(approche bayésienne)

Julien Bect

SUPELEC — IRT SystemX — GdR MASCOT-NUM

Séminaire LRC MANON3 mars 2014

Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 1 / 38

1 Introduction : exploration de modèles numériques coûteux

2 Exemple : planification séquentielle pour l’optimisation globale

3 Quantification et réduction séquentielle de l’incertitude

4 Bayesian Subset Simulation : un autre exemple de planification séquentielle

5 Conclusion

« Expériences numériques » (computer experiments) 1/2

x ∈ X ⊂ Rd

ξ(x) ∈ Rp

Soit ξ : X → Rp un modèle numérique

d’un système à concevoir ou à étudier (fiabilité),d’un phénomène physique ou biologique,. . .

x ∈ X ⊂ Rd

ξ(x) ∈ Rp

x : facteursparamètres de conception (à choisir),paramètres physiques (éventuellement mal connus),. . .

x ∈ X ⊂ Rd

ξ(x) ∈ Rp

x : facteursparamètres de conception (à choisir),paramètres physiques (éventuellement mal connus),. . .

Qu’entendons-nous par « expérience numérique » ?une expérience ≡ évaluer une réponse ξ(x) du codechaque expérience coûte (souvent, du temps !)budget d’expériences limité

x ∈ X ⊂ Rd

ξ(x) ∈ Rp

Point de vue du statisticienle code est une « boîte noire »on veut obtenir des informations sur ξ

à partir d’un échantillon : y1 = ξ(x1), y2 = ξ(x2), . . .

x ∈ X ⊂ Rd

ξ(x) ∈ Rp

Deux aspects, comme en statistique « classique »planifier les calculs (choisir x1, x2, . . . )analyser les résultats et quantifier les incertitudes

x ∈ X ⊂ Rd

ξ(x) ∈ Rp

Deux aspects, comme en statistique « classique »planifier les calculs (choisir x1, x2, . . . )analyser les résultats et quantifier les incertitudes

Planification séquentielleplanifier chaque calcul en fonction des précédentscouplage planification / analyse

Exemple 1 : optimisation de forme (Renault)

Contexte : CAO

calculs de CFD 3D

thèse de J. Villemonteix (2008)encadrement : E. Vazquez,M. Sidorkiewicz et E. Walter

Objectif(s)

optimiser la forme du conduit d’admission

maximiser les performances du moteur

minimiser les émissions de polluant

Caractéristiques

≈ 1 h / calcul

6 paramètres de forme à ajuster

Exemple 2 : projet BEMUSE (CEA, IRSN, . . . )

Contexte : sûreté nucléaire

calculs thermo-hydrauliques

réalisés avec le logiciel CATHARE

benchmark international(de Crécy et al., NED, 2008)

Scenario

perte de réfrigérant due à une brèche

grandeur d’intérêt : température max.

Caractéristiques

≈ 10 minutes / calcul

53 paramètres incertains

Principaux objectifs

estimation d’un quantile de Tmax

analyse de sensibilité(B. Iooss, J. Nat. Fiabilité, 2010)

Exemple 3 : étude d’un risque de crue (EDF R&D)

Contexte : sûreté des installations

calculs d’hydraulique

équ. de Saint Venant 1D ou 2D

logiciels

MASCARET (1D)OpenTELEMAC (2D)http://www.opentelemac.org

projet ANR OPUS

Scenario

étude du risque de crue

facteurs : débit, coeff. de Strickler

réponse : hauteur d’eau H

Principaux objectifs

propagation d’incertitudes

estimation d’un quantile sur H

analyse de sensibilité

(M. Couplet et al, JdS 2010 ; Arnaud et al, JdS 2010)

Objectif(s) : ce que l’on veut savoir sur ξ

Construire un « méta-modèle » : approximation peu coûteuseapproximation globale, sur l’ensemble du domaine X,ou locale, par ex. précise au voisinage d’un seuil

Chercher un optimum de performance ou un pire caschercher x∗ = argmax ξ et/ou ξ∗ = ξ(x∗)optimisation multi-objectif / sous contraintes / robuste / . . .estimer un ensemble admissible : {x ∈ X, ξ(x) > ξcrit}

Propagation d’incertitude : X ∼ PX

estimer une proba de défaillance : PX (ξ(X) > ξcrit)estimer un quantilecaractériser la loi de Y = ξ(X)réaliser une analyse de sensibilité. . .

Propagation d’incertitude : X ∼ PX

estimer une proba de défaillance : PX (ξ(X) > ξcrit)estimer un quantilecaractériser la loi de Y = ξ(X)réaliser une analyse de sensibilité. . .

En pratique : bien souvent, un mélange de tous ces objectifs !

Diversité des codes de calculs

Cadre computer experiments traditionnelcode de calcul déterministe, (plus ou moins) coûteuxdifférence importante avec les expériences physique :faire des répétitions n’a pas de sens !

Simulateurs stochastiquessortie aléatoire : x → ξ(x) + bruit

Multi-fidélitéplusieurs simulateurs, plus ou moins précis

exemple : 1D / 2D / 3Dsimulateur à précision « ajustable »

exemple : pas de discrétisation, tolérance, . . .

Simulateurs stochastiquessortie aléatoire : x → ξ(x) + bruit

Multi-fidélitéplusieurs simulateurs, plus ou moins précis

exemple : 1D / 2D / 3Dsimulateur à précision « ajustable »

exemple : pas de discrétisation, tolérance, . . .

Disponibilité du gradient ?souvent, pas de gradient disponibleexception : code adjoint

5 Conclusion

Optimisation globale

On considère un problème d’optimisation globale

fonction ξ a priori multimodale

évaluations coûteuses, gradient supposé non disponible

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

Optimisation globale

On considère un problème d’optimisation globale

fonction ξ a priori multimodale

évaluations coûteuses, gradient supposé non disponible

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

Problème

Quelle planification (séquentielle) d’expériences utiliser ?

Utilisation d’un méta-modèle

Méta-modèle ?

modèle simplifié de ξ, plus rapide à évaluer

exemples : krigeage, RBF, réseau de neurones. . .

cas d’observations sans bruit −→ interpolation en général

Un algorithme simple utilisant un méta-modèle

1 init : remplir X avec n0 < N points2 pour n = n0 + 1 : N ,

ajuster un méta-modèle aux données x1, ξ(x1), . . . , xn−1, ξ(xn−1)utiliser ce méta-modèle pour choisir xn

3 renvoyer x̂∗ = argmax1≤i≤n ξ(xi) et ξ̂∗ = ξ (x̂∗)

Illustration : usage optimiste du méta-modèle

Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = n0 = 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = n0 = 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 6

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 7

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 8

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 9

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 11

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 12

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = 13

Convergence vers un maximum local !

Principes de l’optimisation bayésienne

Constat essentielNécessité de réaliser un compromis entre

exploitation des régions prometteuses,

exploration des régions mal connues.

Principes de l’optimisation bayésienne

Constat essentielNécessité de réaliser un compromis entre

exploitation des régions prometteuses,

exploration des régions mal connues.

Solution bayésienne

Nécessité de quantifier l’incertitude pour faire deschoix rationnels.

La théorie bayésienne de la décision fournit uncadre cohérent → représentation probabiliste del’incertitude.

Repères biblio de base :

H. Kushner (1964) : critère PI

J. Mockus et A. Žilinskas (70’s) : critère EI

D. Jones et al. (1998) : algorithme « EGO »

Harold Kushner

Antanas Z̆ilinskas

Jonas Mockus

Loi a priori / a posteriori

Informations a priori sur ξ −→ processus aléatoire, i.e. P0 = P (ξ ∈ · | I0)

régularité (dérivabilité, vitesse de variation, . . . )

« tendance » (linéaire, quadratique, . . . )

symétries, monotonie, . . .

Mise à jour des connaissances

après n évaluations, on a appris : ξn = (ξ(x1), . . . , ξ(xn))

loi a posteriori Pn = P0 (ξ ∈ · | ξn)

Mise à jour des connaissances

après n évaluations, on a appris : ξn = (ξ(x1), . . . , ξ(xn))

loi a posteriori Pn = P0 (ξ ∈ · | ξn)

Remarque importante

ξ̂n(x) = E0 (ξ(x) | ξn) est un méta-modèle naturel dans ce cadre. . .

. . . mais Pn contient beaucoup plus d’information !

Illustration

Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−12

Simulations sous la loi a priori P0

Illustration

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

Moyenne a posteriori (i.e., moyenne sous Pn0)

et intervalles ponctuels de crédibilité à 95%

Illustration

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−4

Simulations sous la loi a posteriori Pn0

Comment choisir xn+1 connaissant I0, ξn ?

1 En utilisant la loi a posteriori, on construit un critère d’échantillonnage

x ∈ X 7→ Jn (x; I0, ξn)

qui mesure l’intérêt d’une évaluation en x.

2 On choisit le prochain point à l’aide de ce critère

xn+1 = argmaxx∈X

Jn (x; I0, ξn)

Comment choisir xn+1 connaissant I0, ξn ?

1 En utilisant la loi a posteriori, on construit un critère d’échantillonnage

x ∈ X 7→ Jn (x; I0, ξn)

qui mesure l’intérêt d’une évaluation en x.

2 On choisit le prochain point à l’aide de ce critère

xn+1 = argmaxx∈X

Jn (x; I0, ξn)

Un critère très utilisé : expected improvement (EI)

Jn (x; I0, ξn) = E ((ξ(x) − Mn)+ | I0, ξn)

avec Mn = max (ξ(x1), . . . , ξ(xn)).

Illustration du critère EI (algorithme EGO)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

−1.5

−0.5

)n = n0 = 4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

2.5x 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

On finit (presque) toujours par explorer les zones « vides » !cf. théorème(s) de convergence, Vazquez et Bect, 2010

5 Conclusion

Planifier pour estimer une quantité d’intérêt

Soit une quantité d’intérêt θ = θ (ξ), par exemple

M ∗ = maxx∈X ξ(x)

X∗ = argmaxx∈Xξ(x)

Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T}

α =∫X1Γ dµ

Problème

Comment planifier (séquentiellement) les expériences numériques pour estimerau mieux la quantité d’intérêt θ ?

Planifier pour estimer une quantité d’intérêt

Soit une quantité d’intérêt θ = θ (ξ), par exemple

M ∗ = maxx∈X ξ(x)

X∗ = argmaxx∈Xξ(x)

Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T}

α =∫X1Γ dµ

Problème

Comment planifier (séquentiellement) les expériences numériques pour estimerau mieux la quantité d’intérêt θ ?

Un schéma de réponse générique1 Quantification de l’incertitude (approche bayésienne)2 Réduction séquentielle de l’incertitude

Quantification de l’incertitude

Approche bayésienne : notations

P0 : loi a priori sur ξ (ex : loi d’un processus gaussien)

X1, . . . , Xn : points d’évaluationsATTENTION : les points d’évaluations dépendent de ξ, en séquentiel

In = (X1, ξ(X1), . . . , Xn, ξ(Xn)) : information acquise au temps n

Pn = P0 (· | In) : loi a posteriori

Quantification de l’incertitude

Approche bayésienne : notations

P0 : loi a priori sur ξ (ex : loi d’un processus gaussien)

X1, . . . , Xn : points d’évaluationsATTENTION : les points d’évaluations dépendent de ξ, en séquentiel

In = (X1, ξ(X1), . . . , Xn, ξ(Xn)) : information acquise au temps n

Pn = P0 (· | In) : loi a posteriori

Choix d’une mesure d’incertitude

On se donne une mesure d’incertitude Hn (risque) dépendant de In

techniquement : Hn est une fonction mesurable de In

Typiquement : Hn = En

(θ(ξ), θ̂n

)), avec

θ̂n un estimateur de θ

C une fonction de coût (par ex : une distance)

Exemple : optimisation

Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x) (et/ou X∗ = argmaxx∈Xξ(x))

Mesure d’incertitude classique (cf. Mockus & Žilinskas ; années 70) :

Hn = En (M ∗ − Mn) ,

où Mn = max1≤i≤n ξ(Xi).

Justification : M ∗ ≥ Mn ps, donc par l’inégalité de Markov :

Pn (M ∗ > Mn + c) ≤En (M ∗ − Mn)

Exemple : optimisation

Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x) (et/ou X∗ = argmaxx∈Xξ(x))

Mesure d’incertitude classique (cf. Mockus & Žilinskas ; années 70) :

Hn = En (M ∗ − Mn) ,

où Mn = max1≤i≤n ξ(Xi).

Justification : M ∗ ≥ Mn ps, donc par l’inégalité de Markov :

Pn (M ∗ > Mn + c) ≤En (M ∗ − Mn)

Autre possibilité : Hn = H (X∗ | In)

entropie conditionnelle du maximiseur

cf. algorithm IAGO, Villemonteix et al (2009)

Exemple : ensemble d’excursion (1/2)

Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T} ou α =∫X1Γ dµ

Un choix possible (Bect et al. (2012) ; Chevalier (2013)) :

Hn = En

(‖1Γ − pn‖2

L2(µ)

varn (1Γ(x)) dµ(x),

où pn(x) = Pn (ξ(x) > T ) est la « fonction de classification douce » induitepar ξ | In au seuil T .

Remarque : il s’agit d’un critère de type IMSE (MSE intégrée)

Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T} ou α =∫X1Γ dµ

Un choix possible (Bect et al. (2012) ; Chevalier (2013)) :

Hn = En

(‖1Γ − pn‖2

L2(µ)

varn (1Γ(x)) dµ(x),

où pn(x) = Pn (ξ(x) > T ) est la « fonction de classification douce » induitepar ξ | In au seuil T .

Remarque : il s’agit d’un critère de type IMSE (MSE intégrée)

Quelques autres critères dans la litérature :

variance de α (Vazquez & Piera Martinez, 2007 ; Chevalier et al, 2014)

tIMSE : IMSE « ciblée » (Picheny et al, 2010)

déviation de Vorob’ev (Chevalier et al, 2013)

Même modèle que précédemment ; seuil T = 0.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−4

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

Planification : stratégie bayésienne optimale (1/3)

Supposons que l’on dispose d’un budget de N évaluations.

On veut choisir une stratégie de planification séquentielle (non randomisée) :

X1 = x1,

X2 = ϕ1 (X1, ξ(X1)) ,

X3 = ϕ2 (X1, ξ(X1), X2, ξ(X2)) ,

. . . = . . .

Xn = ϕn−1 (X1, ξ(X1), . . . , Xn−1, ξ(Xn−1))

Stratégie bayésienne optimale

Ayant choisi un apriori P0 et une mesure d’incertitude HN , on voudrait

minimiser E0 (HN )

par rapport à x1, ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn−1.

Posons En,x = En (· | Xn+1 = x).

Commençons petit : supposons N = 1. Alors

X∗1 = argmin

E0,x1(H1)

Souvent, si ξ est un processus gaussien sous P0,

on sait calculer (ou approcher) l’espérance

pour l’argmin : optimisation numérique.

Posons En,x = En (· | Xn+1 = x).

Commençons petit : supposons N = 1. Alors

X∗1 = argmin

E0,x1(H1)

Souvent, si ξ est un processus gaussien sous P0,

on sait calculer (ou approcher) l’espérance

pour l’argmin : optimisation numérique.

Un peu plus ambitieux : N = 2. Alors

X∗1 = argmin

E1,x2(H2)

Le calcul, même approché, de X∗1 devient très difficile. . .

(même si on prend ξ gaussien sous Po !)

Stratégie bayésienne optimale

Pour un horizon N quelconque, la stratégie optimale s’exprime commesolution d’un problème de programmation dynamique.

Dernier pas :

X∗N = argmin

EN−1,xN(HN ) ,

R∗N−1 = EN−1,X∗

N(HN ) .

Puis, récursivement (n = N − 1, N − 2 . . .) :

X∗n = argmin

En−1,xn(R∗

R∗n−1 = En−1,X∗

n(R∗

R∗n est le risque bayésien au temps n.

Planification : stratégies bayésienne myopes

Principe général pour la construction de stratégies approchées :

Xn = argminxn

En−1,xn

où R̃n est un substitut au risque bayésien (fidèle, si possible).

Planification : stratégies bayésienne myopes

Principe général pour la construction de stratégies approchées :

Xn = argminxn

En−1,xn

où R̃n est un substitut au risque bayésien (fidèle, si possible).

Dans la plupart des travaux en planif. séquentielle d’expériences numériques :

Xn = argminxn

En−1,xn(Hn) .

On parle de stratégie bayésienne myope à un pas (ou « gloutonne »).

Exemple : optimisation (suite)

Comme précédemment, on prend

Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x),

Mesure d’incertitude classique : Hn = En (M ∗ − Mn).

Calcul de la stratégie myope à un pas :

Xn = argminxn

En−1,xn(Hn)

= argminxn

En−1,xn(M ∗ − Mn)

= argminxn

[En−1,xn(M ∗ − Mn−1) − En−1,xn

(Mn − Mn−1)]

Xn = argminxn

En−1,xn(Hn)

= argminxn

En−1,xn(M ∗ − Mn)

= argminxn

[En−1,xn(M ∗ − Mn−1) − En−1,xn

(Mn − Mn−1)]

= argmaxxn

En−1,xn(Mn − Mn−1)

= argmaxxn

En−1,xn

((ξ(xn) − Mn−1)+

)︸︷︷︸

Expected Improvement (EI)

Exemple : ensemble d’excursion (suite)

Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T},

Mesure d’incertitude classique : Hn = En

(‖1Γ − pn‖2

L2(µ)

(‖1Γ − pn‖2

L2(µ)

Xn = argminxn

En−1,xn(Hn)

= argminxn

En−1,xn

pn (1 − pn) dµ

(‖1Γ − pn‖2

L2(µ)

Xn = argminxn

En−1,xn(Hn)

= argminxn

En−1,xn

pn (1 − pn) dµ

≈ argminxn

En−1,xn

(pn(Yj) (1 − pn(Yj))

avec Y1, . . . , Ymiid∼ µ

Remarque : voir Chevalier et al (in press) pour l’évaluation numérique rapide de l’expression

En−1,xn

(pn(y) (1 − pn(y))

)lorsque ξ ∼ GP.

5 Conclusion

Bayesian Subset Simulation

Voir présentation PSAM11-ESREL 2012

http://fr.slideshare.net/JulienBect/bect-bsspsamesrel2012

5 Conclusion

Ce n’est que le début. . .

Abondante littérature sur la planification séquentielle bayésienne !

En particulier : travaux sur les critères d’échantillonnage

critères adaptés à chaque objectif particulierapproximation globale, optimisation, intégration, . . .en cours : étude de la monotonie d’un code (collab. EDF R&D, MRI)

critères & modèles adaptés à différents contextescalcul parallèle (évaluation par batchs)simulateurs stochastiques, multi-fidélité, . . .

Ce n’est que le début. . .

Abondante littérature sur la planification séquentielle bayésienne !

En particulier : travaux sur les critères d’échantillonnage

critères adaptés à chaque objectif particulierapproximation globale, optimisation, intégration, . . .en cours : étude de la monotonie d’un code (collab. EDF R&D, MRI)

critères & modèles adaptés à différents contextescalcul parallèle (évaluation par batchs)simulateurs stochastiques, multi-fidélité, . . .

Une communauté de recherche active

en France : le GdR MASCOT-NUMMéthodes d’Analyse Stochastique pour les COdes et Traitements Numériques

http://www.gdr-mascotnum.fr

conférence annuelle : à Zurich en 2014

international : MUCMManaging Uncertainty in Computer Models

http://www.mucm.ac.uk

travaux connexes dans la communauté machine learningbandits, active learning, etc.

Références : optimisation bayésienne

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Références : ensembles d’excursion & proba. (1/2)

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Références : ensembles d’excursion & proba. (2/2)

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C. Chevalier, J. Bect, D. Ginsbourger, Y. Richet, V. Picheny et E. Vazquez (in press).Fast parallel kriging-based stepwise uncertainty reduction with application to theidentification of an excursion set, Technometrics.

Références pour les exemples de l’introduction

Exemple 1 : optimisation de la forme d’un conduit d’admission

J. Villemonteix (2008). Optimisation de fonctions coûteuses. Thèse de l’UniversitéParis-Sud XI, Faculté des Sciences d’Orsay.

M. Xiao, R. Filomeno Coelho, P. Breitkopf, C. Knopf-Lenoir, P. Villon, M.Sidorkiewicz (2009). Réduction de modèles par CPOD et krigeage. 9ème ColloqueNational en Calcul des Structures, 25-29 mai, Giens, France.

Exemple 2 : projet BEMUSE

A. de Crécy et al (2008). Uncertainty and sensitivity analysis of the LOFT L2-5 test :Results of the BEMUSE programme, Nuclear Engineering and Design, 238(12).

B. Iooss (2010). Exploration de modèles numériques à l’aide du krigeage. JournéeNationales de Fiabilité, 24–26 mars, Toulouse.

Exemple 3 : étude d’un risque de crue

M. Couplet, L. Lebrusquet, A. Pasanisi (2010). Caractérisation des coefficients deStrickler d’un fleuve par inversion probabiliste. 42èmes journées de Statistique (JdS2010), 24–28 mai, Marseille.

A. Arnaud, J. Bect, M. Couplet, A. Pasanisi et E. Vazquez (2010). Evaluation d’unrisque d’inondation fluviale par planification séquentielle d’expériences. 42èmesjournées de Statistique (JdS 2010), 24–28 mai, Marseille.

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