modèles numériques coûteux : de la quantification des incertitudes la planification séquentielle...
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Modèles numériques coûteux :de la quantification des incertitudes
à la planification séquentielle d’expériences
(approche bayésienne)
Julien Bect
SUPELEC — IRT SystemX — GdR MASCOT-NUM
Séminaire LRC MANON3 mars 2014
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 1 / 38
1 Introduction : exploration de modèles numériques coûteux
2 Exemple : planification séquentielle pour l’optimisation globale
3 Quantification et réduction séquentielle de l’incertitude
4 Bayesian Subset Simulation : un autre exemple de planification séquentielle
5 Conclusion
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 2 / 38
« Expériences numériques » (computer experiments) 1/2
x ∈ X ⊂ Rd
ξ(x) ∈ Rp
Soit ξ : X → Rp un modèle numérique
d’un système à concevoir ou à étudier (fiabilité),d’un phénomène physique ou biologique,. . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 3 / 38
« Expériences numériques » (computer experiments) 1/2
x ∈ X ⊂ Rd
ξ(x) ∈ Rp
Soit ξ : X → Rp un modèle numérique
d’un système à concevoir ou à étudier (fiabilité),d’un phénomène physique ou biologique,. . .
x : facteursparamètres de conception (à choisir),paramètres physiques (éventuellement mal connus),. . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 3 / 38
« Expériences numériques » (computer experiments) 1/2
x ∈ X ⊂ Rd
ξ(x) ∈ Rp
Soit ξ : X → Rp un modèle numérique
d’un système à concevoir ou à étudier (fiabilité),d’un phénomène physique ou biologique,. . .
x : facteursparamètres de conception (à choisir),paramètres physiques (éventuellement mal connus),. . .
Qu’entendons-nous par « expérience numérique » ?une expérience ≡ évaluer une réponse ξ(x) du codechaque expérience coûte (souvent, du temps !)budget d’expériences limité
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 3 / 38
« Expériences numériques » (computer experiments) 2/2
x ∈ X ⊂ Rd
ξ(x) ∈ Rp
Point de vue du statisticienle code est une « boîte noire »on veut obtenir des informations sur ξ
à partir d’un échantillon : y1 = ξ(x1), y2 = ξ(x2), . . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 4 / 38
« Expériences numériques » (computer experiments) 2/2
x ∈ X ⊂ Rd
ξ(x) ∈ Rp
Point de vue du statisticienle code est une « boîte noire »on veut obtenir des informations sur ξ
à partir d’un échantillon : y1 = ξ(x1), y2 = ξ(x2), . . .
Deux aspects, comme en statistique « classique »planifier les calculs (choisir x1, x2, . . . )analyser les résultats et quantifier les incertitudes
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 4 / 38
« Expériences numériques » (computer experiments) 2/2
x ∈ X ⊂ Rd
ξ(x) ∈ Rp
Point de vue du statisticienle code est une « boîte noire »on veut obtenir des informations sur ξ
à partir d’un échantillon : y1 = ξ(x1), y2 = ξ(x2), . . .
Deux aspects, comme en statistique « classique »planifier les calculs (choisir x1, x2, . . . )analyser les résultats et quantifier les incertitudes
Planification séquentielleplanifier chaque calcul en fonction des précédentscouplage planification / analyse
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 4 / 38
Exemple 1 : optimisation de forme (Renault)
Contexte : CAO
calculs de CFD 3D
thèse de J. Villemonteix (2008)encadrement : E. Vazquez,M. Sidorkiewicz et E. Walter
Objectif(s)
optimiser la forme du conduit d’admission
maximiser les performances du moteur
minimiser les émissions de polluant
Caractéristiques
≈ 1 h / calcul
6 paramètres de forme à ajuster
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Exemple 2 : projet BEMUSE (CEA, IRSN, . . . )
Contexte : sûreté nucléaire
calculs thermo-hydrauliques
réalisés avec le logiciel CATHARE
benchmark international(de Crécy et al., NED, 2008)
Scenario
perte de réfrigérant due à une brèche
grandeur d’intérêt : température max.
Caractéristiques
≈ 10 minutes / calcul
53 paramètres incertains
Principaux objectifs
estimation d’un quantile de Tmax
analyse de sensibilité(B. Iooss, J. Nat. Fiabilité, 2010)
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Exemple 3 : étude d’un risque de crue (EDF R&D)
Contexte : sûreté des installations
calculs d’hydraulique
équ. de Saint Venant 1D ou 2D
logiciels
MASCARET (1D)OpenTELEMAC (2D)http://www.opentelemac.org
projet ANR OPUS
Scenario
étude du risque de crue
facteurs : débit, coeff. de Strickler
réponse : hauteur d’eau H
Principaux objectifs
propagation d’incertitudes
estimation d’un quantile sur H
analyse de sensibilité
(M. Couplet et al, JdS 2010 ; Arnaud et al, JdS 2010)
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Objectif(s) : ce que l’on veut savoir sur ξ
Construire un « méta-modèle » : approximation peu coûteuseapproximation globale, sur l’ensemble du domaine X,ou locale, par ex. précise au voisinage d’un seuil
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Objectif(s) : ce que l’on veut savoir sur ξ
Construire un « méta-modèle » : approximation peu coûteuseapproximation globale, sur l’ensemble du domaine X,ou locale, par ex. précise au voisinage d’un seuil
Chercher un optimum de performance ou un pire caschercher x∗ = argmax ξ et/ou ξ∗ = ξ(x∗)optimisation multi-objectif / sous contraintes / robuste / . . .estimer un ensemble admissible : {x ∈ X, ξ(x) > ξcrit}
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 8 / 38
Objectif(s) : ce que l’on veut savoir sur ξ
Construire un « méta-modèle » : approximation peu coûteuseapproximation globale, sur l’ensemble du domaine X,ou locale, par ex. précise au voisinage d’un seuil
Chercher un optimum de performance ou un pire caschercher x∗ = argmax ξ et/ou ξ∗ = ξ(x∗)optimisation multi-objectif / sous contraintes / robuste / . . .estimer un ensemble admissible : {x ∈ X, ξ(x) > ξcrit}
Propagation d’incertitude : X ∼ PX
estimer une proba de défaillance : PX (ξ(X) > ξcrit)estimer un quantilecaractériser la loi de Y = ξ(X)réaliser une analyse de sensibilité. . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 8 / 38
Objectif(s) : ce que l’on veut savoir sur ξ
Construire un « méta-modèle » : approximation peu coûteuseapproximation globale, sur l’ensemble du domaine X,ou locale, par ex. précise au voisinage d’un seuil
Chercher un optimum de performance ou un pire caschercher x∗ = argmax ξ et/ou ξ∗ = ξ(x∗)optimisation multi-objectif / sous contraintes / robuste / . . .estimer un ensemble admissible : {x ∈ X, ξ(x) > ξcrit}
Propagation d’incertitude : X ∼ PX
estimer une proba de défaillance : PX (ξ(X) > ξcrit)estimer un quantilecaractériser la loi de Y = ξ(X)réaliser une analyse de sensibilité. . .
En pratique : bien souvent, un mélange de tous ces objectifs !
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 8 / 38
Diversité des codes de calculs
Cadre computer experiments traditionnelcode de calcul déterministe, (plus ou moins) coûteuxdifférence importante avec les expériences physique :faire des répétitions n’a pas de sens !
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 9 / 38
Diversité des codes de calculs
Cadre computer experiments traditionnelcode de calcul déterministe, (plus ou moins) coûteuxdifférence importante avec les expériences physique :faire des répétitions n’a pas de sens !
Simulateurs stochastiquessortie aléatoire : x → ξ(x) + bruit
Multi-fidélitéplusieurs simulateurs, plus ou moins précis
exemple : 1D / 2D / 3Dsimulateur à précision « ajustable »
exemple : pas de discrétisation, tolérance, . . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 9 / 38
Diversité des codes de calculs
Cadre computer experiments traditionnelcode de calcul déterministe, (plus ou moins) coûteuxdifférence importante avec les expériences physique :faire des répétitions n’a pas de sens !
Simulateurs stochastiquessortie aléatoire : x → ξ(x) + bruit
Multi-fidélitéplusieurs simulateurs, plus ou moins précis
exemple : 1D / 2D / 3Dsimulateur à précision « ajustable »
exemple : pas de discrétisation, tolérance, . . .
Disponibilité du gradient ?souvent, pas de gradient disponibleexception : code adjoint
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 9 / 38
1 Introduction : exploration de modèles numériques coûteux
2 Exemple : planification séquentielle pour l’optimisation globale
3 Quantification et réduction séquentielle de l’incertitude
4 Bayesian Subset Simulation : un autre exemple de planification séquentielle
5 Conclusion
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 10 / 38
Optimisation globale
On considère un problème d’optimisation globale
fonction ξ a priori multimodale
évaluations coûteuses, gradient supposé non disponible
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 11 / 38
Optimisation globale
On considère un problème d’optimisation globale
fonction ξ a priori multimodale
évaluations coûteuses, gradient supposé non disponible
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)
Problème
Quelle planification (séquentielle) d’expériences utiliser ?
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 11 / 38
Utilisation d’un méta-modèle
Méta-modèle ?
modèle simplifié de ξ, plus rapide à évaluer
exemples : krigeage, RBF, réseau de neurones. . .
cas d’observations sans bruit −→ interpolation en général
Un algorithme simple utilisant un méta-modèle
1 init : remplir X avec n0 < N points2 pour n = n0 + 1 : N ,
ajuster un méta-modèle aux données x1, ξ(x1), . . . , xn−1, ξ(xn−1)utiliser ce méta-modèle pour choisir xn
3 renvoyer x̂∗ = argmax1≤i≤n ξ(xi) et ξ̂∗ = ξ (x̂∗)
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Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = n0 = 4
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Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = n0 = 4
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 5
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 6
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 7
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 8
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 9
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 10
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 11
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 12
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Illustration : usage optimiste du méta-modèle
Exemple avec X = [0; 1], méta-modèle : krigeage (point de vue interpolation)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = 13
Convergence vers un maximum local !
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 13 / 38
Principes de l’optimisation bayésienne
Constat essentielNécessité de réaliser un compromis entre
exploitation des régions prometteuses,
exploration des régions mal connues.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 14 / 38
Principes de l’optimisation bayésienne
Constat essentielNécessité de réaliser un compromis entre
exploitation des régions prometteuses,
exploration des régions mal connues.
Solution bayésienne
Nécessité de quantifier l’incertitude pour faire deschoix rationnels.
La théorie bayésienne de la décision fournit uncadre cohérent → représentation probabiliste del’incertitude.
Repères biblio de base :
H. Kushner (1964) : critère PI
J. Mockus et A. Žilinskas (70’s) : critère EI
D. Jones et al. (1998) : algorithme « EGO »
Harold Kushner
Antanas Z̆ilinskas
Jonas Mockus
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 14 / 38
Loi a priori / a posteriori
Informations a priori sur ξ −→ processus aléatoire, i.e. P0 = P (ξ ∈ · | I0)
régularité (dérivabilité, vitesse de variation, . . . )
« tendance » (linéaire, quadratique, . . . )
symétries, monotonie, . . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 15 / 38
Loi a priori / a posteriori
Informations a priori sur ξ −→ processus aléatoire, i.e. P0 = P (ξ ∈ · | I0)
régularité (dérivabilité, vitesse de variation, . . . )
« tendance » (linéaire, quadratique, . . . )
symétries, monotonie, . . .
Mise à jour des connaissances
après n évaluations, on a appris : ξn = (ξ(x1), . . . , ξ(xn))
loi a posteriori Pn = P0 (ξ ∈ · | ξn)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 15 / 38
Loi a priori / a posteriori
Informations a priori sur ξ −→ processus aléatoire, i.e. P0 = P (ξ ∈ · | I0)
régularité (dérivabilité, vitesse de variation, . . . )
« tendance » (linéaire, quadratique, . . . )
symétries, monotonie, . . .
Mise à jour des connaissances
après n évaluations, on a appris : ξn = (ξ(x1), . . . , ξ(xn))
loi a posteriori Pn = P0 (ξ ∈ · | ξn)
Remarque importante
ξ̂n(x) = E0 (ξ(x) | ξn) est un méta-modèle naturel dans ce cadre. . .
. . . mais Pn contient beaucoup plus d’information !
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 15 / 38
Illustration
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
x
ξ(x
)
Simulations sous la loi a priori P0
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 16 / 38
Illustration
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)
Moyenne a posteriori (i.e., moyenne sous Pn0)
et intervalles ponctuels de crédibilité à 95%
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 16 / 38
Illustration
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
x
ξ(x
)
Simulations sous la loi a posteriori Pn0
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 16 / 38
Comment choisir xn+1 connaissant I0, ξn ?
1 En utilisant la loi a posteriori, on construit un critère d’échantillonnage
x ∈ X 7→ Jn (x; I0, ξn)
qui mesure l’intérêt d’une évaluation en x.
2 On choisit le prochain point à l’aide de ce critère
xn+1 = argmaxx∈X
Jn (x; I0, ξn)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 17 / 38
Comment choisir xn+1 connaissant I0, ξn ?
1 En utilisant la loi a posteriori, on construit un critère d’échantillonnage
x ∈ X 7→ Jn (x; I0, ξn)
qui mesure l’intérêt d’une évaluation en x.
2 On choisit le prochain point à l’aide de ce critère
xn+1 = argmaxx∈X
Jn (x; I0, ξn)
Un critère très utilisé : expected improvement (EI)
Jn (x; I0, ξn) = E ((ξ(x) − Mn)+ | I0, ξn)
avec Mn = max (ξ(x1), . . . , ξ(xn)).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 17 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
ξ(x
)n = n0 = 4
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.1
0.2
0.3
0.4
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.05
0.1
0.15
0.2
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
1
2
3
4
5
6x 10
−3
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.5
1
1.5
2
2.5
3x 10
−3
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.5
1
1.5
2
2.5x 10
−3
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.005
0.01
0.015
0.02
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.005
0.01
0.015
0.02
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.2
0.4
0.6
0.8
1x 10
−3
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
2
4
6
8x 10
−8
EI
x
ξ(x
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
Illustration du critère EI (algorithme EGO)
Modèle : processus gaussien (covariance de Matérn, σ2 = 9, ν = 2, ρ = 0.5)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−2
−1
0
1
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.5
1
1.5
2x 10
−8
EI
x
ξ(x
)
On finit (presque) toujours par explorer les zones « vides » !cf. théorème(s) de convergence, Vazquez et Bect, 2010
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 18 / 38
1 Introduction : exploration de modèles numériques coûteux
2 Exemple : planification séquentielle pour l’optimisation globale
3 Quantification et réduction séquentielle de l’incertitude
4 Bayesian Subset Simulation : un autre exemple de planification séquentielle
5 Conclusion
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 19 / 38
Planifier pour estimer une quantité d’intérêt
Soit une quantité d’intérêt θ = θ (ξ), par exemple
M ∗ = maxx∈X ξ(x)
X∗ = argmaxx∈Xξ(x)
Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T}
α =∫X1Γ dµ
Problème
Comment planifier (séquentiellement) les expériences numériques pour estimerau mieux la quantité d’intérêt θ ?
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 20 / 38
Planifier pour estimer une quantité d’intérêt
Soit une quantité d’intérêt θ = θ (ξ), par exemple
M ∗ = maxx∈X ξ(x)
X∗ = argmaxx∈Xξ(x)
Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T}
α =∫X1Γ dµ
Problème
Comment planifier (séquentiellement) les expériences numériques pour estimerau mieux la quantité d’intérêt θ ?
Un schéma de réponse générique1 Quantification de l’incertitude (approche bayésienne)2 Réduction séquentielle de l’incertitude
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 20 / 38
Quantification de l’incertitude
Approche bayésienne : notations
P0 : loi a priori sur ξ (ex : loi d’un processus gaussien)
X1, . . . , Xn : points d’évaluationsATTENTION : les points d’évaluations dépendent de ξ, en séquentiel
In = (X1, ξ(X1), . . . , Xn, ξ(Xn)) : information acquise au temps n
Pn = P0 (· | In) : loi a posteriori
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 21 / 38
Quantification de l’incertitude
Approche bayésienne : notations
P0 : loi a priori sur ξ (ex : loi d’un processus gaussien)
X1, . . . , Xn : points d’évaluationsATTENTION : les points d’évaluations dépendent de ξ, en séquentiel
In = (X1, ξ(X1), . . . , Xn, ξ(Xn)) : information acquise au temps n
Pn = P0 (· | In) : loi a posteriori
Choix d’une mesure d’incertitude
On se donne une mesure d’incertitude Hn (risque) dépendant de In
techniquement : Hn est une fonction mesurable de In
Typiquement : Hn = En
(C
(θ(ξ), θ̂n
)), avec
θ̂n un estimateur de θ
C une fonction de coût (par ex : une distance)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 21 / 38
Exemple : optimisation
Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x) (et/ou X∗ = argmaxx∈Xξ(x))
Choix d’une mesure d’incertitude
Mesure d’incertitude classique (cf. Mockus & Žilinskas ; années 70) :
Hn = En (M ∗ − Mn) ,
où Mn = max1≤i≤n ξ(Xi).
Justification : M ∗ ≥ Mn ps, donc par l’inégalité de Markov :
Pn (M ∗ > Mn + c) ≤En (M ∗ − Mn)
c
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 22 / 38
Exemple : optimisation
Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x) (et/ou X∗ = argmaxx∈Xξ(x))
Choix d’une mesure d’incertitude
Mesure d’incertitude classique (cf. Mockus & Žilinskas ; années 70) :
Hn = En (M ∗ − Mn) ,
où Mn = max1≤i≤n ξ(Xi).
Justification : M ∗ ≥ Mn ps, donc par l’inégalité de Markov :
Pn (M ∗ > Mn + c) ≤En (M ∗ − Mn)
c
Autre possibilité : Hn = H (X∗ | In)
entropie conditionnelle du maximiseur
cf. algorithm IAGO, Villemonteix et al (2009)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 22 / 38
Exemple : ensemble d’excursion (1/2)
Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T} ou α =∫X1Γ dµ
Choix d’une mesure d’incertitude
Un choix possible (Bect et al. (2012) ; Chevalier (2013)) :
Hn = En
(‖1Γ − pn‖2
L2(µ)
)=
∫
X
varn (1Γ(x)) dµ(x),
où pn(x) = Pn (ξ(x) > T ) est la « fonction de classification douce » induitepar ξ | In au seuil T .
Remarque : il s’agit d’un critère de type IMSE (MSE intégrée)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 23 / 38
Exemple : ensemble d’excursion (1/2)
Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T} ou α =∫X1Γ dµ
Choix d’une mesure d’incertitude
Un choix possible (Bect et al. (2012) ; Chevalier (2013)) :
Hn = En
(‖1Γ − pn‖2
L2(µ)
)=
∫
X
varn (1Γ(x)) dµ(x),
où pn(x) = Pn (ξ(x) > T ) est la « fonction de classification douce » induitepar ξ | In au seuil T .
Remarque : il s’agit d’un critère de type IMSE (MSE intégrée)
Quelques autres critères dans la litérature :
variance de α (Vazquez & Piera Martinez, 2007 ; Chevalier et al, 2014)
tIMSE : IMSE « ciblée » (Picheny et al, 2010)
déviation de Vorob’ev (Chevalier et al, 2013)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 23 / 38
Exemple : ensemble d’excursion (2/2)
Même modèle que précédemment ; seuil T = 0.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1−4
−2
0
2
4
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.5
1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10
0.1
0.2
0.3
0.4
x
ξp
np
n(1
−p
n)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 24 / 38
Planification : stratégie bayésienne optimale (1/3)
Supposons que l’on dispose d’un budget de N évaluations.
On veut choisir une stratégie de planification séquentielle (non randomisée) :
X1 = x1,
X2 = ϕ1 (X1, ξ(X1)) ,
X3 = ϕ2 (X1, ξ(X1), X2, ξ(X2)) ,
. . . = . . .
Xn = ϕn−1 (X1, ξ(X1), . . . , Xn−1, ξ(Xn−1))
Stratégie bayésienne optimale
Ayant choisi un apriori P0 et une mesure d’incertitude HN , on voudrait
minimiser E0 (HN )
par rapport à x1, ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn−1.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 25 / 38
Planification : stratégie bayésienne optimale (2/3)
Posons En,x = En (· | Xn+1 = x).
Commençons petit : supposons N = 1. Alors
X∗1 = argmin
x1
E0,x1(H1)
Souvent, si ξ est un processus gaussien sous P0,
on sait calculer (ou approcher) l’espérance
pour l’argmin : optimisation numérique.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 26 / 38
Planification : stratégie bayésienne optimale (2/3)
Posons En,x = En (· | Xn+1 = x).
Commençons petit : supposons N = 1. Alors
X∗1 = argmin
x1
E0,x1(H1)
Souvent, si ξ est un processus gaussien sous P0,
on sait calculer (ou approcher) l’espérance
pour l’argmin : optimisation numérique.
Un peu plus ambitieux : N = 2. Alors
X∗1 = argmin
x1
E0,x1
(min
x2
E1,x2(H2)
).
Le calcul, même approché, de X∗1 devient très difficile. . .
(même si on prend ξ gaussien sous Po !)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 26 / 38
Planification : stratégie bayésienne optimale (3/3)
Stratégie bayésienne optimale
Pour un horizon N quelconque, la stratégie optimale s’exprime commesolution d’un problème de programmation dynamique.
Dernier pas :
X∗N = argmin
xN
EN−1,xN(HN ) ,
R∗N−1 = EN−1,X∗
N(HN ) .
Puis, récursivement (n = N − 1, N − 2 . . .) :
X∗n = argmin
xn
En−1,xn(R∗
n) ,
R∗n−1 = En−1,X∗
n(R∗
n) .
R∗n est le risque bayésien au temps n.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 27 / 38
Planification : stratégies bayésienne myopes
Principe général pour la construction de stratégies approchées :
Xn = argminxn
En−1,xn
(R̃n
),
où R̃n est un substitut au risque bayésien (fidèle, si possible).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 28 / 38
Planification : stratégies bayésienne myopes
Principe général pour la construction de stratégies approchées :
Xn = argminxn
En−1,xn
(R̃n
),
où R̃n est un substitut au risque bayésien (fidèle, si possible).
Dans la plupart des travaux en planif. séquentielle d’expériences numériques :
Xn = argminxn
En−1,xn(Hn) .
On parle de stratégie bayésienne myope à un pas (ou « gloutonne »).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 28 / 38
Exemple : optimisation (suite)
Comme précédemment, on prend
Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x),
Mesure d’incertitude classique : Hn = En (M ∗ − Mn).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 29 / 38
Exemple : optimisation (suite)
Comme précédemment, on prend
Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x),
Mesure d’incertitude classique : Hn = En (M ∗ − Mn).
Calcul de la stratégie myope à un pas :
Xn = argminxn
En−1,xn(Hn)
= argminxn
En−1,xn(M ∗ − Mn)
= argminxn
[En−1,xn(M ∗ − Mn−1) − En−1,xn
(Mn − Mn−1)]
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 29 / 38
Exemple : optimisation (suite)
Comme précédemment, on prend
Quantité d’intérêt : M ∗ = maxx∈X ξ(x),
Mesure d’incertitude classique : Hn = En (M ∗ − Mn).
Calcul de la stratégie myope à un pas :
Xn = argminxn
En−1,xn(Hn)
= argminxn
En−1,xn(M ∗ − Mn)
= argminxn
[En−1,xn(M ∗ − Mn−1) − En−1,xn
(Mn − Mn−1)]
= argmaxxn
En−1,xn(Mn − Mn−1)
= argmaxxn
En−1,xn
((ξ(xn) − Mn−1)+
)︸ ︷︷ ︸
Expected Improvement (EI)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 29 / 38
Exemple : ensemble d’excursion (suite)
Comme précédemment, on prend
Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T},
Mesure d’incertitude classique : Hn = En
(‖1Γ − pn‖2
L2(µ)
).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 30 / 38
Exemple : ensemble d’excursion (suite)
Comme précédemment, on prend
Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T},
Mesure d’incertitude classique : Hn = En
(‖1Γ − pn‖2
L2(µ)
).
Calcul de la stratégie myope à un pas :
Xn = argminxn
En−1,xn(Hn)
= argminxn
En−1,xn
(∫
X
pn (1 − pn) dµ
)
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 30 / 38
Exemple : ensemble d’excursion (suite)
Comme précédemment, on prend
Quantité d’intérêt : Γ = {x ∈ X : ξ(x) > T},
Mesure d’incertitude classique : Hn = En
(‖1Γ − pn‖2
L2(µ)
).
Calcul de la stratégie myope à un pas :
Xn = argminxn
En−1,xn(Hn)
= argminxn
En−1,xn
(∫
X
pn (1 − pn) dµ
)
≈ argminxn
1m
m∑
j=1
En−1,xn
(pn(Yj) (1 − pn(Yj))
)
avec Y1, . . . , Ymiid∼ µ
Remarque : voir Chevalier et al (in press) pour l’évaluation numérique rapide de l’expression
En−1,xn
(pn(y) (1 − pn(y))
)lorsque ξ ∼ GP.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 30 / 38
1 Introduction : exploration de modèles numériques coûteux
2 Exemple : planification séquentielle pour l’optimisation globale
3 Quantification et réduction séquentielle de l’incertitude
4 Bayesian Subset Simulation : un autre exemple de planification séquentielle
5 Conclusion
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 31 / 38
Bayesian Subset Simulation
Voir présentation PSAM11-ESREL 2012
http://fr.slideshare.net/JulienBect/bect-bsspsamesrel2012
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 32 / 38
1 Introduction : exploration de modèles numériques coûteux
2 Exemple : planification séquentielle pour l’optimisation globale
3 Quantification et réduction séquentielle de l’incertitude
4 Bayesian Subset Simulation : un autre exemple de planification séquentielle
5 Conclusion
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 33 / 38
Ce n’est que le début. . .
Abondante littérature sur la planification séquentielle bayésienne !
En particulier : travaux sur les critères d’échantillonnage
critères adaptés à chaque objectif particulierapproximation globale, optimisation, intégration, . . .en cours : étude de la monotonie d’un code (collab. EDF R&D, MRI)
critères & modèles adaptés à différents contextescalcul parallèle (évaluation par batchs)simulateurs stochastiques, multi-fidélité, . . .
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 34 / 38
Ce n’est que le début. . .
Abondante littérature sur la planification séquentielle bayésienne !
En particulier : travaux sur les critères d’échantillonnage
critères adaptés à chaque objectif particulierapproximation globale, optimisation, intégration, . . .en cours : étude de la monotonie d’un code (collab. EDF R&D, MRI)
critères & modèles adaptés à différents contextescalcul parallèle (évaluation par batchs)simulateurs stochastiques, multi-fidélité, . . .
Une communauté de recherche active
en France : le GdR MASCOT-NUMMéthodes d’Analyse Stochastique pour les COdes et Traitements Numériques
http://www.gdr-mascotnum.fr
conférence annuelle : à Zurich en 2014
international : MUCMManaging Uncertainty in Computer Models
http://www.mucm.ac.uk
travaux connexes dans la communauté machine learningbandits, active learning, etc.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 34 / 38
Références : optimisation bayésienne
H. J. Kushner (1964). A new method of locating the maximum point of an arbitrarymultipeak curve in the presence of noise, J. Basic Engineering, 86(1).
J. Mockus, V. Tiesis et Antanas Žilinskas (1978), The application of Bayesian methodsfor seeking the extremum, in : Towards Global Optimization, volume 2.
D. R. Jones, M. Schonlau et W. J. Welch (1998). Efficient Global Optimization ofExpensive Black-Box Functions, J. Global Optimization, 13(4).
J. Villemonteix (2008). Optimisation de fonctions coûteuses. Thèse de l’UniversitéParis-Sud XI, Faculté des Sciences d’Orsay.
J. Villemonteix, E. Vazquez et Éric Walter (2009). An informational approach to theglobal optimization of expensive-to-evaluate functions, J. Global Optimization, 44(4).
D. Ginsbourger (2009). Métamodèles multiples pour l’approximation et l’optimisationde fonctions numériques multivariables. Thèse de l’École des Mines de Saint-Etienne.
E. Vazquez et J. Bect (2010). Convergence properties of the expected improvementalgorithm with fixed mean and covariance functions, J. Statistical Planning and
Inference, 140(11).
A. D. Bull, (2011). Convergence rates of efficient global optimization algorithms, J.
Machine Learning Research, 12.
R. Benassi (2013). Nouvel algorithme d’optimisation bayésien utilisant une approcheMonte-Carlo séquentielle. Thèse de l’École Supérieure d’Électricité (Supélec).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 35 / 38
Références : ensembles d’excursion & proba. (1/2)
E. Vazquez et M. Piera-Martinez (2007), Estimation du volume des ensemblesd’excursion d’un processus Gaussien par krigeage intrinsèque. 39ème Journées deStatistiques (JdS 2007).
V. Picheny, D. Ginsbourger, O. Roustant, R. Haftka et N. H. Kim (2010), AdaptiveDesigns of Experiments for Accurate Approximation of Target Regions, J. Mechanical
Design, 132(7).
V. Dubourg (2011), Méta-modèles adaptatifs pour l’analyse de fiabilité etl’optimisation sous contrainte fiabiliste. Thèse de l’Université Blaise Pascal –Clermont II.
J. Bect, D. Ginsbourger, L. Li, V. Picheny, E. Vazquez (2012). Sequential design ofcomputer experiments for the estimation of a probability of failure, Statistics and
Computing, 22(3).
L. Li (2012), Sequential Design of Experiments to Estimate a Probability of Failure.Thèse de l’École Supérieure d’Électricité (Supélec).
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 36 / 38
Références : ensembles d’excursion & proba. (2/2)
L. Li, J. Bect et E. Vazquez (2012). Bayesian Subset Simulation : a kriging-basedsubset simulation algorithm for the estimation of small probabilities of failure. Proc.conf. PSAM 11 & ESREL 2012, 25-29 juin, Helsinki.
C. Chevalier (2013). Fast uncertainty reduction strategies relying on Gaussian processmodels. PhD thesis. University of Bern.
C. Chevalier, D. Ginsbourger, J. Bect et I. Molchanov (2013). Estimating andQuantifying Uncertainties on Level Sets Using the Vorob’ev Expectation and Deviationwith Gaussian Process Models, 10th International Workshop in Model-Oriented Designand Analysis (mODa 10).
C. Chevalier, J. Bect, D. Ginsbourger, Y. Richet, V. Picheny et E. Vazquez (in press).Fast parallel kriging-based stepwise uncertainty reduction with application to theidentification of an excursion set, Technometrics.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 37 / 38
Références pour les exemples de l’introduction
Exemple 1 : optimisation de la forme d’un conduit d’admission
J. Villemonteix (2008). Optimisation de fonctions coûteuses. Thèse de l’UniversitéParis-Sud XI, Faculté des Sciences d’Orsay.
M. Xiao, R. Filomeno Coelho, P. Breitkopf, C. Knopf-Lenoir, P. Villon, M.Sidorkiewicz (2009). Réduction de modèles par CPOD et krigeage. 9ème ColloqueNational en Calcul des Structures, 25-29 mai, Giens, France.
Exemple 2 : projet BEMUSE
A. de Crécy et al (2008). Uncertainty and sensitivity analysis of the LOFT L2-5 test :Results of the BEMUSE programme, Nuclear Engineering and Design, 238(12).
B. Iooss (2010). Exploration de modèles numériques à l’aide du krigeage. JournéeNationales de Fiabilité, 24–26 mars, Toulouse.
Exemple 3 : étude d’un risque de crue
M. Couplet, L. Lebrusquet, A. Pasanisi (2010). Caractérisation des coefficients deStrickler d’un fleuve par inversion probabiliste. 42èmes journées de Statistique (JdS2010), 24–28 mai, Marseille.
A. Arnaud, J. Bect, M. Couplet, A. Pasanisi et E. Vazquez (2010). Evaluation d’unrisque d’inondation fluviale par planification séquentielle d’expériences. 42èmesjournées de Statistique (JdS 2010), 24–28 mai, Marseille.
Julien Bect (SUPELEC) Computer experiments 3/3/2014 38 / 38