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avril 22 20:122013

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par Bastien

Backtester une stratégie de trading sous ProRealTime (ProBackTest)

Bonjour à tous,

Nous allons découvrir dans cette article comment backtester une stratégie de trading sous ProRealTime grâce à

ProBackTest.

CAHIER DES CHARGES

La stratégie de trading aura un fonctionnement très simple :

- Achat : Moyenne mobile lente passe en dessous de la moyenne mobile rapide.

- Vente : Moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne mobile lente.

Vous pouvez retrouver comment construire un indicateur pour cette stratégie ici : Créer un indicateur de croisement de

moyennes mobiles sur prorealtime

ACCÉDER À PROBACKTEST

1) Cliquer sur cette icône sur le

2) Ensuite sur ProBackTest & ProInvest AutoTrading

3) Puis sur « Créer »

4) Et pour arriver aux lignes de code cliquez sur « Création par programmation »

ALLEZ! PROGRAMMONS NOTRE EA

Tout d’abord il faut donner un nom à notre « BackTest ». Le champ se situe en haut de la fenêtre :

Vous remarquerez que la fenêtre où va se situer notre programme est déjà pré-remplie. Nous allons juste créer nos

conditions.

Commençons par récupérer les valeurs de l’indicateur à utiliser, ici la moyenne mobile.

Puis nous allons gérer nos entrées :

Si nous ne sommes pas présent sur le marché et qu’une condition d’achat est détectée alors nous achèterons 1 contrat :

BACKTESTER UNE STRATÉGIE DETRADING SOUS PROREALTIME(PROBACKTEST)

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Si nous sommes présent sur le marché et qu’une condition de vente est rencontrée alors nous fermons la position

acheteuse :

Nous procédons de la même manière pour les positions vendeuses :

Le code de la stratégie de trading est enfin prêt! Mais il manque à définir les variables sur lesquelles nous pouvons

« jouer » : PeriodeRapide et PeriodeLente

Pour déclarer au module ProBackTest que nous voulons optimiser ces variables il faut les ajouter dans la partie prévue à

cet effet :

C’est exactement la même chose que dans l’article : Créer un indicateur de croisement de moyennes mobiles sur

prorealtime

CONCLUSION

CODE

a = ExponentialAverage[PeriodeRapide](Close)

b = ExponentialAverage[PeriodeLente](Close)

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

IF NOT LongOnMarket AND a CROSSES OVER b THEN

BUY 1 CONTRACTS AT MARKET

ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse

If LongOnMarket AND a CROSSES UNDER b THEN

SELL AT MARKET

ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

IF NOT ShortOnMarket AND a CROSSES UNDER b THEN

SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET

ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert

IF ShortOnMarket AND a CROSSES OVER b THEN

EXITSHORT AT MARKET

ENDIF

// Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici

EXECUTION

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Backtester mon système de trading ».

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