17/09/2014 Solving Efeso © 2012

Format Solvency II tripartite

européen d’échange de

données

entre compagnies

d’assurance, mutuelles et

sociétés de gestion

Ghislain Périssé

AXA IMP

8 Octobre 2014

1

- 2 - Club AMPERE – Solving Efeso © 2012 2

Le format tripartite : une amorce de réponse à la régulation Solvency

II pour les assureurs et leurs gestionnaires d’actifs,

Depuis le début de l’année, le Club Ampère a impliqué le BVI et l’IMA pour

développer un format commun d’échanges de données.

Les missions du groupe de travail :

Enrichir les modèles existants pour rendre possibles les différentes

approches de calcul de SCR

Offrir un socle commun de reporting pour toutes les compagnies d’assurance

et mutuelles, quelles que soit leur infrastructure et leurs ressources en

reporting

Limiter les changements par rapport aux précédentes versions proposées

Définir un format commun répondant aux besoins des sociétés de gestion

allemandes, britanniques et françaises et des assureurs.

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Le résultat : un format tripartite et une communication coordonnée

3

Résultat :

1. Une communication commune

des associations allemande,

française et britannique

le 15 septembre

2. Un format standard avec

un dictionnaire de données

homogénéisé

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Les membres du groupe de travail, des experts de chacun des pays…

des représentants de la gestion d’actifs, présents à l’IMA, au BVI et au Club Ampère:

Fidelity, OFI AM, AXA IM, Allianz Global Investor, Deka, Union, Universal

des assureurs : AXA, Allianz

des asset servicers : BPSS, Bank of New York

... ont travaillé sur la base de la matrice Ampère construite…

par les membres du Club Ampère : assureurs et mutuelles de toute taille, et leurs

gestionnaires d’actifs

pour faciliter l’adoption de Solvency II et les échanges inter-professionnels

... dans le but d’amender ce format de manière ciblée pour:

assurer un modèle unique européen de qualité pour nos clients

réduire les coûts pour tous les acteurs

permettre aux sociétés de gestion de se concentrer sur la production de performances

Un travail collégial destiné aux clients des sociétés de gestion :

les assureurs, les mutuelles et autres sociétés de gestion

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Les biais culturels et industriels sur les champs du modèle d’échange de

données

les Français : très techniques, se sont assuré que le format Ampère, précurseur par rapport aux autres

et riche en données, soit le plus respecté, dans la mesure du possible => logique de repricing total

les Britanniques : très sensibles aux risques de marché, ils ont souhaité que le format tripartite inclut

tous les champs de grecs possibles => logique de contribution des risques

les Allemands : les logiciels utilisés par les assureurs en Allemagne ne peuvent pas tous calculer des

SCR, et les assureurs et les fonds de fonds souhaitent valider leurs calculs (si/quand ils les prennent

en charge). Les Allemands ont donc souhaité que le reporting inclut les calculs des SCR pour chaque

classe d’actifs (crédit, taux, etc) => logique de calcul systématique des SCR

Des stratégies de déploiement adaptées à l’organisation et à la culture de

chacune des places financières (mélange de lobbying et de standardisation)

l’approche pragmatique des Anglais : “ développons un modèle et sponsorisons le : utiliser un fichier au

stantard tripartite sera gratuit; par contre un format non standard sera payant”

l’approche consensuelle et le choix d’une règle commune pour les Allemands : les 44 sociétés de

gestion du BVI ont voté pour l’utilisation de ce format, qui de facto devient la norme. Ils vont exiger des

sociétés de logiciel de l’utiliser et le proposent fortement aux assureurs

La convergence européenne

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Promouvoir ce format

Communiquer lors de conférences en Grande Bretagne et en Allemagne

Inciter fortement les éditeurs de logiciel à son utilisation

Élargir l’utilisation de ce format aux autres pays : Danemark, Pays Bas et Italie en

cours

Poursuivre l’adaptation du format

S’adapter aux évolutions des QRT

Poursuivre le travail de standardisation : groupe de travail à venir sur les codes CIC

Traiter la problématique du contenu payant

Les prochains chantiers