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Agrément du pôle de
compétitivité mondiale
AIFM : Flux, calculs et reporting
Qui sommes-nous ?
• Création : • AMfine Services & Software a été créée en 2006 à Paris.
• AMfine est basée à Paris et au Luxembourg (2013)
• Taille : • 22 FTE moyen en 2012 avec un chiffre d’affaire de €2.4 m.
• 30 FTE moyen en 2013 avec un chiffre d’affaire de € 3,5 m (€ 0,4 m de résultat net)
• 32 FTE moyen en 2014 avec un chiffre d’affaire prévisionnel de € 5,3 m (€ 1 m de résultat net)
• Métier : Editeur de logiciels et prestataire de services dédiés à la gestion d’actifs, Banque et Assurance (Compliance, UCITS IV, Solvency II, AIFMD…)
• Expertises : • Industrialisation de la production de la documentation financière
et juridique
• Des experts métiers couvrant l’ensemble des dispositifs réglementaires pour la gestion d’actifs
• Externalisation de la production de Reporting (analyse, mise en œuvre, gestion de l’exploitation)
• Offre : Logiciels collaboratifs accessibles en mode outsourcing, SaaS (Software as a Service) ou déployés sur site
• Partenariats : • Intégration et hébergement en Suisse et au Luxembourg
• Traduction
• Dissémination
• Veille règlementaire
UNE OFFRE GLOBALE
AMfine
Value
Prospectus
AMfine
Reporting
AMfine
AUTOMATISATION DES REPORTINGS DE GESTION
• Reporting de risque • Reporting commerciaux • Mandats de gestions
MOTEUR DE CALCULS
• AIFM & SCR Marché industrialisé • Performance, attribution &
risque de portefeuille • Contrôle de mandats de gestion
& Scoring de portefeuille
DOCUMENTS FINANCIERS & RÉGLEMENTAIRES
• Prospectus • KID • PRIPS
• Rapports financiers • Rapports de gestion
• Term Sheet / Final Term
Documents réglementaires et commerciaux
Actions/obligations /
multi-gestion
Produits Vanilla,
structurés et
complexes
Fund
Services AMfine
Translation
GESTION DES TRADUCTIONS
• Centralisation des traductions • Gestion accélérée des traductions
• Mémoire de traduction dynamique
• Gestion de la facturation
SERVICE AUX FONDS
• Facturation aux fonds • Veille réglementaire
• Dissémination et enregistrement des fonds
Innova
INNOVA
• Compliance Post-trade • Calcul des ratios réglementaires
et spécifiques des fonds • Monitoring des frais courants…
Communication
COMMUNICATION • Accompagnement médias
• Valorisation des expertises par le contenu
• Mise en place d’opérations de Brand Content
L’OFFRE AIFM : UNE OFFRE À TIROIRS INCLUANT TROIS MODULES COMPLÉMENTAIRES
AMfine
Value Reporting
AMfine
AUTOMATISATION DES REPORTINGS AIFM
• Reportings XML et PDF • Rapport agrégé au niveau de la
SDG • Reporting détaillé pour chaque
FIA
MOTEUR DE CALCULS
• Classification et répartition des actifs
• Répartition du volume traité par classe d’actifs
• Calcul de l’exposition globale • Leverage • Risque de liquidités et stress test • Dashboard
Fund
Services
SERVICE AUX FONDS
• Facturation aux fonds • Veille réglementaire • Services de production en
outsourcing partiel ou complet
L’OFFRE AIFM : DÉTAILS DE L’OFFRE SELON LES BESOINS DE NOS CLIENTS
• Niveau 1 (de base ou agrégation simple, transformateur XML…): - AIFMD Reporting , simple compilation des données » client » sans enrichissement.
• Niveau 2 (standard de marché) : AIFMD Reporting + sur données brutes fournies par le client : – Classification des assets selon les typologies et guidelines ESMA – Classification des transactions selon les typologies et guidelines ESMA – Classifications des stratégies selon les typologies et guidelines ESMA – Calcul AuM au regard de la réglementation AIFMD, incluant la conversion des instruments
dérivés le cas échéant
• Niveau 3 (reporting complet incluant des travaux calculatoires) : AIFMD Reporting + Tous calculs requis AIFMD pour production soit : – Calcul du Leverage (Gross/Commitment) – Calcul des sensibilités selon les typologies et guidelines ESMA (Net delta / Net dv01) – Calcul des stress test – Calcul des stress test Liquidity – Calcul du profil de liquidité du portefeuille …..
• Niveau 4 (High Level) Benchmarking ou second niveau de contrôle.
MOTEUR DE CALCUL AMFINE’ VALUE
• Calcul de performance • Attribution et
Contribution de performances
• Calcul de risque de portefeuille
PERFORMANCE ATTRIBUTION ET RISQUE
DE PORTEFEUILLE • Suivi de portefeuille
• Gestion des alertes • Simulation • Prestations
externalisées de contrôle
CONTRÔLE DES MANDATS DE GESTION ET SCORING
DES PORTEFEUILLES
FLUX DE DONNÉES
INDUSTRIALISATION DES CALCULS
• Vérification de la qualité technique • Enrichissement des données • Classification et agrégation
• Contrôles fonctionnels • Gestion de la base de données • Historisation des données
CONSOLIDATION
• Indicateurs standards de benchmarking: alpha, beta corrélation, Sharpe,…
• Indicateurs de risques : Monte Carlo, VaR, Sensibilité
RATIOS FINANCIERS GIPS ET RATIOS DE RISQUES
Production des reportings multi-formats (PDF, RTF, HTML…), Front-End dynamique,
Interconnexion avec les outils AMfine
• Calcul SCR Marché • Calcul par instrument
du SCR Marché (Partenariat Six Financial)
• Contrôle 2ème niveau audit indépendant
SCR MARCHÉ INDUSTRIALISÉ
• Classification et répartition des actifs
• Répartition du volume traité par classe d’actifs
• Calcul de l’exposition globale
• Leverage • Risque de liquidités et
stress test
AIFM
ORGANISATION, CALENDRIER TYPE DU PROJET AIFM
préparation
Processing
Réception des données
Validation et ajustements
Go live
Mois M
M
M + 1
M + 1
Fin M + 1
Accord Revue des données Définition des formats des fichiers Set-up technique
Intégration des fichiers Ajustements si nécessaire
Mapping des dictionnaires des données de l’Asset Manager -AIFMD
Traitement des fichiers reçus Contrôles des données AIFMD Production des XML (AIFM et AIFs)
Contrôles des données des XML avec les équipes de l’Asset Manager
Corrections si nécessaire Préparation pour le go live.
AM FINE SOFTWARE & SERVICES 68 , rue du Faubourg Saint Honoré 17, boulevard Royal 75008 PARIS – France L- 2449 LUXEMBOURG
CONTACT DETAILS
Michael PRIEM [email protected] Abder ELADRAOUI [email protected] Sylvain Christophory [email protected] Emmanuel BOBIN [email protected]