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7/31/2019 Lba Seminar 3
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REASSURANCE
Jan LEFLOT
Administrateur Dlgu
SECURA Belgian Re
Journe dtudes CESIAF - 22 mars 2001
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LA REASSURANCE:
TYPES ET FORMES
aPourquoi la rassurance ?
aQuels lments peuvent perturber la
stabilit du rsultat et la stabilit
financire dun assureur ?aSolution du problme
aFormes de rassurance
aTypes de rassurance
aProblmes pour fixer le prix de la
rassurance
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POURQUOI LA
REASSURANCE ?
aACCROITRE LA STABILITE
FINANCIERE DE LASSUREUR
aAMELIORER LA STABILITE DU
RESULTAT DE LASSUREUR
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Quels lments peuvent perturber la stabilit du
rsultat et la stabilit financire dun assureur ?
alabsence des grands nombres,
ala dpendance entre les risques assurs
(sinistre sriel en RC Mdicale),
ala dviation temporaire quant la
ralisation des risques ( la fois ennombre quen tendue)
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Quels lments peuvent perturber la stabilit du
rsultat et la stabilit financire dun assureur ?
achangement drastique descirconstances qui dterminent la
charge sinistres.
Exemples:
modification de la lgislation
volution de la jurisprudence inflation
volution du know-how mdical
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Quels lments peuvent perturber la stabilit du
rsultat et la stabilit financire d un assureur ?
Exemples (suite):
modification des tables de mortalit
taux d intrt long terme
laide de tierces personnes
volution au niveau du dommage moral
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Quels lments peuvent perturber la stabilit du
rsultat et la stabilit financire dun assureur ?
ades risques avec de trs grandes
valeurs de couvertureamanque de connaissance technique
dans une branche particulire
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SOLUTION DU PROBLEME
1. COASSURANCE
Assur100%
Apriteur
40%
Assureur 2
35%Assureur 3
15%
Assureur 4
10%
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SOLUTION DU PROBLEME
2. REASSURANCE
Assur Assureur
Rassureur 1 Rassureur 2
Rassureur 3 Rassureur 5Rassureur 4
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REASSURANCE : Types
aRassurance Proportionnelle
Quota-Share
Surplus
aRassurance Non-Proportionnelle
Excess of loss per risk
Excess of loss per occurrence
Stop Loss
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REASSURANCE
PROPORTIONNELLE
QUOTA SHARE
1. Fonctionnement
Montantassur
Limite de souscription
Risques
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REASSURANCEPROPORTIONNELLE
2 .Exemple
Risque Montant Rtention Quota Share
assur rassurance
1 7.000.000 2.800.000 4.200.000
2 3.000.000 1.200.000 1.800.0003 10.000.000 4.000.000 6.000.000
4 5.000.000 2.000.000 3.000.000.
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REASSURANCEPROPORTIONNELLE
2. Exemple
Risque Prime Rtention Quota Share
d assurance rassurance
1 10.500 4.200 6.300
2 4.500 1.800 2.7003 15.000 6.000 9.000
4 7.500 3.000 4.500
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REASSURANCEPROPORTIONNELLE
2. Exemple
Risque Dommage Rtention Quota Share
original rassurance
1 6.000.000 2.400.000 3.600.000
2 3.000.000 1.200.000 1.800.0003 8.000.000 3.200.000 4.800.000
4 4.000.000 1.600.000 2.400.000
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REASSURANCE
PROPORTIONNELLESURPLUS REASSURANCE
1. Fonctionnement
Montantassur
1.000.000
rtention
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REASSURANCEPROPORTIONNELLE
2. Surplus: exemple
3ime Surplus
2ime
Surplus1er Surplus
Engagement
15 pleinsLimite de
souscription10 pleins
5 pleins
plein dertention
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REASSURANCE
PROPORTIONNELLE2. Surplus: exemple
Risque A: capital assur = 23.000.000et
Risque B: capital assur = 13.000.000
Rpartition de l engagement couvrir parmi les diffrents contrats Surplus:
Risque A Risque B
nominal pourcent. nominal pourcent.
Rtention 1 Mio 4,35% 1 Mio 7,69%
Surplus 1 5 Mio 21,74% 5 Mio 38,46%
Surplus 2 10 Mio 43,48% 7 Mio 53,85%
Surplus 3 7 Mio 30,43% 0 0%
------------ -------------- ------------- ---------------
23 Mio 100% 13 Mio 100%
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REASSURANCE
PROPORTIONNELLE2. Surplus: exemple
La prime qui correspond chaque risque et le dommage ventuel(quel que soit le montant) sont rpartis entre la rtention et les
divers surplus selon les pourcentages calculs.
Pour risque A : prime = 46.000dommage = 10 Mio
PRIME DOMMAGE
Rtention 2.000 434.783
Surplus 1 10.000 2.173.913
Surplus 2 20.000 4.347.826
Surplus 3 14.000 3.043.478
46.000 10.000.000
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REASSURANCE NON-
PROPORTIONNELLEEXCESS OF LOSS REASSURANCE PAR RISQUE
1. FonctionnementSchma
12 3 4
sinistres
dommage Rtention
limite
Engagement
priorit
Rtention
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REASSURANCE NON-
PROPORTIONNELLE2. Exemple Excess of Loss Rassurance par Risque
Tranche 01 : priorit = 5.000.000
limite= 12.000.000
Tranche 02 : priorit = 12.000.000
limite = 20.000.000
Abrviation :
Tranche 01 : 5.000.000 - 12.000.000
7.000.000 xs 5.000.000
Tranche 02 : 12.000.000 - 20.000.000
8.000.000 xs 12.000.000
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REASSURANCE
NON-PROPORTIONNELLE2. Exemple Excess of Loss Rassurance par Risque
No. Dommage Rtention Tranche 01 Tranche 02
1 2.000.000 2.000.000 0 0
2 4.000.000 4.000.000 0 03 6.000.000 5.000.000 1.000.000 0
4 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0
5 13.000.000 5.000.000 7.000.000 1.000.000
6 20.000.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000
7 23.000.000 8.000.000 7.000.000 8.000.000
TOTAL 78.000.000 34.000.000 27.000.000 17.000.000
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REASSURANCE
NON-PROPORTIONNELLE
aExcess of Loss rassurance par vnement
Fonctionnement
Ici, la priorit et la limite sont exprims en montant
du sinistre par vnement.
Ds quon connat le montant du sinistre par
vnement, le fonctionnement est identique lExcess of loss par Risque.
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REASSURANCE
NON-PROPORTIONNELLE2. Exemple Excess of Loss par Evnement
No. Dommage Rtention Tranche 01 Tranche 02
1 2.000.000
2 4.000.000
6.000.000 5.000.000 1.000.000 0
3 6.000.000 5.000.000 1.000.000 04 10.000.000
5 13.000.000
6 20.000.000
43.000.000 28.000.000 7.000.000 8.000.000
7 23.000.000 8.000.000 7.000.000 8.000.000
TOTAL 78.000.000 46.000.000 6.000.000 16.000.000
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REASSURANCE
NON-PROPORTIONNELLE
STOP LOSS REASSURANCE
1. Fonctionnement
Ici on considre le dommage total d une anne comme le montant dudommage et on cde la partie qui dpasse un pourcentage dfini (=priorit) de l encaissement de la cdante.
En gnral l intervention du rassureur est limit par:- un montant maximal
- un pourcentage de l encaissement (= limite)
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REASSURANCE
NON-PROPORTIONNELLE2. Exemple Stop Loss Rassurance
Priorit : 80%
Limite : 110%
Fraction : 100%
Anne Encaiss. Dom. Dom. Rten- Stop
primes anne % tion loss
1 1.000 900 90 % 800 100
2 1.200 1.020 85 % 960 603 1.300 897 69 % 897 0
4 1.500 1.605 107 % 1.200 405
5 1.600 1.920 120 % 1.440 480
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TYPE DE REASSURANCE
EN RC MEDICALE
aQuote Part:
dans les polices premier risque dans les polices XL
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TYPE DE REASSURANCE
EN RC MEDICALE
aExcess of Loss par risque et par
vnement:
limitation par risque: 100.000.000 =>
200.000.000
limitation par vnement: 2 3 fois la
limite par risque
limitation par anne rtention de la cdante par risque: de
10.000.000 30.000.000
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QUOTATION LONG TAIL
PROBLEMES
aLong tail: rglement et clture desdossiers sinistres RC prennent
beaucoup de temps.
aProblme majeur pour le rassureur
(plus que pour l assureur) car il
couvre les sinistres les plus importants,c..d. ceux qui prennent le plus de
temps.
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QUOTATION LONG TAIL
PROBLEMES
aCouverture dans le temps: act committed: risque dantriorit exclu,
risque de postriorit couvert
loss occurrence: risque dantriorit
couvert, risque de postriorit
partiellement couvert
claims made: risque dantriorit couvert,
risque de postriorit exclu
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QUOTATION LONG TAIL
PROBLEMES
al information du pass: nest pas
reprsentative pour le futur
ail faut corriger cette information vers le
futur pour dterminer les primes: l volution des technologies mdicales
le changement futur ventuel de la
lgislation, de la jurisprudence ...
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SOLUTION POSSIBLE
aConclusion: pricing est trs difficile carsystme d indemnisation actuel
manque de structure
aNcessit d arriver un systme
d indemnisation structur: systme de
rfrence en Belgique = Accidents duTravail
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SOLUTION POSSIBLE
aAccidents du travail: relve de la branche RC
systme instaur par la loi
RC Objective
indemnits structures
possibilit pour les victimes de poursuivre en
Droit Commun, voire poursuivre le mdecin
en cas de faute manifeste