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  • CALCUL DUN SCORE ( SCORING)CALCUL DUN SCORE ( SCORING)Application de techniques de discrimination

    LES OBJECTIFS DU SCORINGLES OBJECTIFS DU SCORING

    SLECTION DES RISQUES

    PRVISION DES DFAUTS

    SUIVI ET CONTRLE

    Pierre-Louis GONZALEZ

  • Diff t t dDiffrents types de score

    Score dapptence

    Score de propension consommer, score daffinit. Cest laScore de propension consommer, score d affinit. C est laprobabilit dun client dtre intress par un produit ou un service

    donn.

    Score de comportement (risque)

    C t l b bilit h li t t t b iCest la probabilit chez un client ouvrant un compte bancaire,souscrivant une carte de crdit, demandant un dcouvert oucontractant un crdit, de rencontrer un incident de paiement ou de

    remboursement.

    2

  • Diff t t dDiffrents types de score

    Score doctroi ( ou score dacceptation)

    Cest un score de risque calcul pour un client qui est nouveau oua une faible activit avec la banque. Le risque est calcul en temps l t l li t lli it l b l b drel, au moment ou le client sollicite la banque, sur la base de

    donnes dclaratives ventuellement croises avec des donnes degomarketing.

    3

  • LES DIFFRENTES TAPES DE RALISATION

    LES DIFFRENTES TAPES DE RALISATION

    1. CHANTILLONNAGE

    2. COLLECTE DE LINFORMATION

    3. REDRESSEMENT

    4 SLECTION DES CRITRES4. SLECTION DES CRITRES

    5. CONSTRUCTION DU MODLE

    6. SIMULATION

    7 MISE EN UVRE7. MISE EN UVRE

    4

  • 1. CHANTILLONNAGE

    Objectif: Construire un chantillon reprsentatif de la demande et du comportement payeurcomportement payeur.1-1. Prise en compte des dossiers refuss

    Bonsdossiers

    Dossiersrefuss

    Mauvaisdossiers

    e uss

    LES TROIS STRATES DE LA DEMANDE

    Problme:

    5Un score calcul uniquement sur les dossiers accepts ne sapplique pas lensemble de la demande.

  • 1. CHANTILLONNAGE

    1 2 Prise en compte de la dimension temporelle1.2 Prise en compte de la dimension temporelle

    Deux plans possibles :

    Observer une coupe instantane

    Inconvnient: Certains dossiers sont considrs comme bons Inconvnient: Certains dossiers sont considrs comme bons alors quils deviendront mauvais par la suite.

    Ob l ti d d i t i Observer une population de dossiers termins

    Inconvnient: La structure de la population observe ne correspondpas la structure actuelle.

    6

  • 2. LA COLLECTE DE LINFORMATION

    Objectif:

    Btir un fichier contenant toutes les informations connues sur lesBtir un fichier contenant toutes les informations connues sur les refuss ainsi que les bons et mauvais payeurs.

    Problmes:

    Pas de stockage informatique des observations individuelles

    Pas de conservation des dossiers refuss

    Pas de statistiques permettant dlaborer le plan de sondage

    Historique trop court ou absentHistorique trop court ou absent

    7

  • 3. REDRESSEMENT

    Objectif :

    Redonner lchantillon la structure de la demande actuelle.

    Deux familles de mthodes :

    Score accept/refusScore accept/refus

    Accepts Refuss

    Hypothse: Les refuss dune tranche ont le mme comportementque les accepts.

    Simulation du comportementSimulation du comportement

    Principe: Chaque dossier refus serait devenu bon (ou mauvais) avecune probabilit estimer.

    8

    une probabilit estimer.

  • 4. SLECTION DES CRITRES

    Objectif:j

    Lors de cette tape on choisit les variables et les interactions introduire dans le modle.dans le modle.

    Diffrents types de problmes se prsentent:

    Dcoupage/regroupement en catgories

    Ch i d i t tiChoix des interactions

    Choix des variables les plus explicatives

    Choix des variables les moins corrles entre elles

    9

  • 5. CONSTRUCTION DU MODLE

    Objectif: Btir le systme de pondration des variables (catgories)Objectif: Btir le systme de pondration des variables (catgories).

    Revenu disponible par personne du mnage

    Infrieur 800 Entre 800 et 1500 Plus de1500

    0 + 12 + 200 + 12 + 20

    Infrieur 10 % Entre 10 et 20 % Entre 20 et 30 % Plus de 30 %

    Ratio dendettement

    Infrieur 10 % Entre 10 et 20 % Entre 20 et 30 % Plus de 30 %

    + 20 + 16 + 8 0

    10

  • 5. CONSTRUCTION DU MODLE

    Situation dans le logementSituation dans le logement

    Propritaire Locataire

    + 10 0

    tat matrimonial et nombre denfants charge

    tat matrimonialtat matrimonial

    Enfants Mari Autres

    0 + 10 + 8

    1 ou 2 + 20 + 5

    3 et plus + 16 0

    interactions

    11

    3 et plus + 16 0

  • 5. CONSTRUCTION DU MODLE

    Profession et stabilit dans lemploi

    Travaille dans le mme emploi depuis

    Profession Moins de 4 ans 4 10 ans Plus de 10 ansProfession Moins de 4 ans 4 10 ans Plus de 10 ans

    Fonctionnaires, retraits + 18 + 30 + 30

    Industriels, gros commerants,Professions librales,Cadres suprieursEmploys de bureau

    + 15 + 22 + 25Employs de bureau

    Artisans, petits commerantsExploitants agricolesCadres moyens

    + 5 + 12 + 17

    Employs de commerceOuvriers, Autres 0 + 5 + 10

    12

    Ouvriers, Autres 0 + 5 + 10

  • EXEMPLE: UTILISATION DU MODLE

    Ratio dendettement : 15 % 16

    Revenu disponible par + 12Revenu disponible par personne : 1300

    + 12

    Locataire : + 0

    Mari, sans enfants : + 10

    Employ de bureau : depuis 6 ans

    + 22

    SCORE + 60SCORE + 60

    13

  • 6. SIMULATION

    Lobjectif est de choisir une politique de mise en oeuvre

    Tranche de score

    Nombre de demandes

    Nombre de contentieux

    Taux de contentieux

    Nombre de demandes cumules

    Nombre de contentieux

    cumuls

    Taux de contentieux

    cumuls90 - 100 1 000 10 1 % 1 000 10 1 %

    80 - 90 1 500 35 2,3 % 2 500 45 1,8 %

    70 - 80 1 500 55 3,6 % 4 000 100 2,5 %

    60 - 70 2 000 80 4 % 6 000 180 3 %

    50 60 2 000 100 5 % 8 000 280 3 5 %50 - 60 2 000 100 5 % 8 000 280 3,5 %

    40 - 50 2 000 140 7 % 10 000 420 4,2 %

    30 40 2 000 180 9 % 12 000 600 5 %30 - 40 2 000 180 9 % 12 000 600 5 %

    20 - 30 1 000 110 11 % 13 000 710 5,4 %

    10 - 20 1 000 130 13 % 14 000 840 6 %10 - 20 1 000 130 13 % 14 000 840 6 %

    0 - 10 1 000 160 16 % 15 000 1 000 6,5 %

  • 6. SIMULATION

    Avant le score Politique n 1 Politique n 2

    6. SIMULATION

    Seuil de slection - Note suprieure 50

    Note suprieure 40

    Nombre de dossiers produits

    10 000 8 000 10 000produits

    Taux de refus 33 % 46 % 33 %

    Contentieux sur la production

    500 280 420production

    Taux de contentieux 5 % 3,5 % 4,2 %

    15

  • 7. LA MISE EN UVRE

    Objectif :

    Introduire le score comme outil de slection, de prvision et desuivi.

    Les problmes:

    Formation des utilisateurs.

    Mise en place des outils informatiques.

    Ractualisation: il est ncessaire de prvoir des outilsdalerte indiquant la dtrioration du score: cartes de contrle.

    16

  • COMPARAISONS DE SCORES

    Tables de classement

    Objectif: valuer la capacit prdictive du modleObjectif: valuer la capacit prdictive du modle.

    Dans le cas de deux groupes, en fonction dun seuil s du score:

    i

    i

    Y 1 s

    Y 0 s

    s i s c o r es i s c o r e

    =

    =

  • COMPARAISONS DE SCORES

    aSENSIBILITE

    SPCIFICIT

    aa b+

    dLa capacit prdictive

    du modle est dautantSPCIFICIT

    TAUX DERREUR PAR EXCS

    c d+c

    du modle est d autant

    meilleure que :

    SENSIBILITE

    TAUX DERREUR PAR DFAUT

    a c+

    bb d+

    SENSIBILITE

    SPECIFICIT

    BIEN CLASSS

    BIEN CLASSS

    b d+a d

    n+

    BIEN CLASSS

    sont levs.

    18

  • COMPARAISONS DE SCORES

    On peut calculer laire sous lacourbe ROC pour comparerplusieurs modles.

    Il est galement possible dedterminer des intervalles dedterminer des intervalles deconfiance.

    19

  • COMPARAISONS DE SCORES

    Courbe de lift

    20

  • COMPARAISONS DE SCORES: FONCTIONS DE DENSITEDE DENSITE

    21

  • COMPARAISONS DE SCORES: FONCTIONS DE REPARTITION

    22