AAIARDLes enjeux spécifiques àla souscription des très grands risques

Jean-Denis Roy

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AGENDA

Ce qu’on appelle un grand risqueCe qui est différent des risques standardMoyens de mitiger le risqueRôle de l’actuariatFacteurs de succès

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Avertissement

• Cette présentation ne représente que mes opinions personnelles.

• Les risques donnés en exemple sont choisis au hasard. Je n’ai aucune idée de qui assure ces risques.

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Qu’est ce qu’un grand risque ?

• Un édifice de très grande valeur

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Qu’est ce qu’un grand risque ?

• Un objet de très grande valeur

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Qu’est ce qu’un grand risque ?

• Un important nombre de risques sur une même police

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Qu’est ce qu’un grand risque ?

• Une activité plus risquée que l’ordinaire

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Qu’est ce qu’un grand risque ?

Souvent, on finit par définir un grand risque comme une police qui génère une très grosse prime en $

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Les enjeux spécifiques

Caractère unique du risque

Pas de données disponibles pour des risques semblables

Manque d’homogénéité

Approche statistique impossible

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Les enjeux spécifiques

Volatilité des résultats

Possibilité d’une perte majeure

Une seule perte peut avoir un impact significatif sur les résultats financiers de la compagnie

Les dirigeants n’aiment pas la volatilité dans leurs résultats

Tendance à y penser en termes de variance plutôt qu’en termes d’espérance.

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Les enjeux spécifiques

Volume prime important

Chaque police équivaut à une multitude de petites polices

Le fait d’écrire ou non une police a un impact important sur la croissance de la compagnie.

Perdre une telle police devient presque inacceptable

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Les enjeux spécifiques

Touche souvent plusieurs lignes d’affaires

Édifices (usines, entrepôts, …)

Contenu (marchandise, mobilier, …)

Bris d’équipement (B&M)

Flottes de véhicules

Responsabilité civile

Responsabilité professionnelle

Responsabilité des administrateurs etdirigeants

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Les enjeux spécifiques

Très politique

Le courtier (propriétaire) est impliqué personnellement, le cas n’est pas délégué à un employé

Chez l’assureur, plusieurs VP vont être impliqués dans le dossier.

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Façons de mitiger le risque

Ne pas souscrire de tels risques

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Façons de mitiger le risque

Réassurance facultative

Donne de la capacité de souscrire de plus grands risques

Peut apporter une expertise supplémentaire

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Façons de mitiger le risque

Polices en participation

Plusieurs assureurs se partagent le risque

Un des assureurs agit comme apériteur

Les autres assureurs prennent un pourcentage de participation qui peut même être très faible

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L’implication de l’actuariat

Implication graduelle en IARD

Assurance des particuliers

Véhicules commerciaux individuels

Petites entreprises à domicile

Petites entreprises

Flottes de véhicules

Moyennes entreprises d’activités régulières

Grands risques et lignes spécialisées

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L’implication de l’actuariat

• Analyses statistiques classiques impossibles• Suivi de la rentabilité de l’ensemble des grands

risques souscrits individuellement.• Participation à l’analyse au cas par cas

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L’implication de l’actuariat

Valeur ajoutée de l’actuaire

Bien comprendre les données disponibles

Écrêtement et recharge pour pertes sérieuses

Primes on-level

Trends

Niveau des réserves et développement futur

Experience rating

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L’implication de l’actuariat

Processus au cas par cas

L’actuariat analyse les infos disponibles et calcule une prime “indiquée”.

Rencontre inter-départementale pour adopter une stratégie de tarification et de souscription

Rencontre avec le courtier (parfois l’actuariat participe)

Va et vient de négociation

Conclusion de la vente

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Facteurs de succès

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Facteurs de succès

Humilité de l’actuaireReconnaître la limite de la valeur des analyses actuarielles possibles

Reconnaître l’importance de tous les enjeux, y compris la politique

Reconnaître l’importance de l’expertise des autres intervenants

Réaliser l’importance de pouvoir influencer à long terme, plutôt que de chercher à gagner toutes les batailles.

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Facteurs de succès

2 formes de suiviParticiper aux décisions cas-par-cas

Faire un suivi global

Viser un taux de rétention normal

Utiliser les règles de pouce pour sensibiliserPrime moyenne par véhicule

Prime moyenne par emplacement

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Facteurs de succès

Travailler avec des expertsSouscripteurs spécialisés en grands risques

Courtiers habitués de ce type de compte

• Insister sur l’importance de la disponibilité

• Maintenir la discipline et éviter de suivre le marché

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Questions ???Questions ???